ETF量化配置策略更新

核心观点与数据总结

1. 月度数据表现

• 2024年10月：各项指标分别为2.06%、5.45%、7.49%、53.69%、9.54%、5.68%、3.76%、7.33%、5.00%。
• 2024年11月：指标调整为2.09%、4.71%、8.21%、53.82%、9.98%、5.03%、4.02%、7.15%、5.00%。
• 2024年12月：部分指标出现显著变化，如6.49%、8.51%、0.00%、53.60%、0.00%、8.22%、6.44%、11.74%、5.00%。
• 2025年1月至7月：数据持续波动，例如1月为6.53%、8.47%、0.00%、50.16%、3.41%、8.62%、4.71%、13.10%、5.00%；2月至7月依次为6.78%、8.22%、0.00%、50.22%、2.46%、8.78%、4.73%、13.81%、5.00%至6.61%、8.39%、0.00%、39.57%、11.39%、8.32%、5.52%、15.20%、5.00%。

2. 数学公式与理论表达

• 不等式关系：∫퐹휌(푡)푥−∞푑푡≤∫퐹휈(푡)푥−∞푑푡, ∀푥∈(−∞,+∞)。
• 条件概率密度函数：퐹(푦|푋=푥)=푃(푌≤푦|푋=푥)=퐸(1{푌≤푦}|푋=푥)。
• 条件概率分布：퐹푄푄(훼|푋=푥)=푦 | 푃(푌≤푦|푋=푥)=훼。
• 参数设定：푘=2, 휃=2。

3. 研究结论

• 数据呈现周期性波动，部分月份出现指标归零或大幅调整的情况（如12月部分数据为0）。
• 数学表达部分涉及概率论与统计学中的条件概率、分布函数等概念，可能用于模型验证或理论推导。
• 参数푘和휃的设定（均为2）可能代表特定模型中的关键变量或阈值。