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收盘日评：银行间外汇远掉市场

2025-06-13上海国际货币经纪高***

AI智能总结

今日人民币掉期Fixing定在7.1772，较上一交易日下调31个基点。市场交投活跃，各期限掉期收盘价较上一交易日小幅上涨。

短端掉期成交价如下：

O/N：-17至-16.2
T/N：-5.44至-5.35
S/N：-5.33至-5.25
1w：-37.3
2w：-72.5
1s：-158至-156
2s：-330
3s：-493，-492
5s：-819，-817.5

中长期掉期成交价如下：

6s：987至-981
1y：-2037至-2018，尾盘收于-2038

掉期利差方面：

9*12s：-538至-537
6*12s：-1046至-1041

远期掉期价格及变动情况：

1W：7.1776（+0.5基点）
2W：7.1741（+3基点）
1M：7.1655（+0.7基点）
2M：7.1482（+6基点）
3M：7.1320（+2.5基点）
6M：7.0826（+2基点）
9M：7.0314（+1基点）
1Y：6.9775（+7基点）
18M：6.8933（0基点）
2Y：6.8338（+50基点）
3Y：6.7113（-25基点）

人民币兑美元汇率相关数据：

CNY CENTRAL PARITY RATE：7.1772
CLOSING SPOT RATE：7.1813
USD/CNY Spread（参考）：
- 1M：-173
- 2M：-162
- 3M：-494
- 6M：-512
- 9M：-539

330。3s成交在-493，-492。5s成交在-819，-817.5。中长期限，6s成交在987~-981。1y成交在-2037~-2018，尾盘收在-2038。Spread上，9*12s成交在-538~-537。6*12s成交在-1046~-1041。TenorDaysSwap (Mid)Forward(Mid)ΔSWAP PIPS1W7-387.17760.52W14-737.174131M30-1587.16550.72M62-3317.148263M92-4937.13202.56M183-9877.082629M273-14997.031411Y365-20386.9775718M548-28806.893302Y730-34756.8338503Y1099-47006.7113-25CNY CENTRAL PARITY RATE7.1772CLOSING SPOT RATE7.1813USD/CNY Spread Ref.2M3M6M9M1Y1M-173-335-829-13412M-162-656-11683M-494-10066M-5129M-539 文/Jason Ge免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。

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