收盘日评：银行间外汇远掉市场

今日美元/人民币中间价报7.1855，较上一个交易日上调10bp。掉期市场交投活跃，各期限成交如下：

• 短期限：O/N成交在-6~-5.4；T/N成交在-5.48~-5.3；S/N成交在-5.52~-5.5；1w成交在-38.2；3w成交在-113.18；3s成交在-503。
• 中长期限：6s成交在-1009，-1011；1y成交在-2075。
• 超长期限：无。

Swap利差方面：

• Spread：9s1y成交在-545；6s1y成交在-1070，-1066，-1062；6s18s成交在-1926；12s18s成交在-860。

Tenor Days Swap (Mid) Forward(Mid) ΔSWAP PIPS：

• 1W：7 -38 7.1800 -0.81
• 2W：14 -76 7.1762 -1
• 1M：30 -162 7.1676 -2.5
• 2M：61 -332 7.1506 3
• 3M：92 -502 7.1336 -4
• 6M：183 -1010 7.0828 -14
• 9M：273 -1533 7.0305 -23
• 1Y：365 -2073 6.9765 -29
• 18M：548 -2940 6.8898 -70
• 2Y：730 -3595 6.8243 -80
• 3Y：1097 -4755 6.7083 -155

CNY CENTRAL PARITY RATE：7.1855 CLOSING SPOT RATE：7.1838

USD/CNY Spread Ref.：

• 2M：-170
• 3M：-340
• 6M：-848
• 9M：-1371
• 1Y：-1911
• 2M：-170
• 3M：-678
• 6M：-1201
• 9M：-1741
• 3M：-508
• 6M：-1031
• 9M：-1571
• 6M：-523
• 9M：-1063
• 9M：-540

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