收盘日评：银行间外汇远掉市场

【2025-06-12】 今日Fixing定在7.1803，较上一交易日下降了12个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所上升。 短端，O/N主要成交在-5.5~-5。T/N主要成交在-16.55~-16的位置。S/N主要成交在-5.48~-5.35的位置。1w成交在-38，-37.9等位置。2w成交在-75.5，-75.2的位置。3w成交在-112，-110.5的位置。1s成交在-157，-158，-158.3，-158.2，-158.5等位置。2s成交在-336等位置。3s成交在-495等位置。 中长期限，6s成交在-987，-986，-988，-990等位置。9s成交在-1499，-1497，-1495，-1500，-1501等位置。1y成交在-2040，-2035，-2042，-2043等位置。 Spread方面，2w*3w成交在-35.3的位置。9*12s成交在-540的位置。6*12s成交在-1050，-1048，-1047，-1046的位置。 Tenor Days Swap(Mid) Forward(Mid) ΔSWAPPIPS 1W 7 -38 7.1786 0.26 2W 14 -76 7.1749 1 1M 30 -159 7.1665 7.8 2M 63 -337 7.1487 -10 3M 92 -496 7.1329 11.2 6M 183 -989 7.0835 23 9M 273 -1500 7.0324 20 1Y 365 -2045 6.9780 32 18M 548 -2880 6.8944 65 2Y 730 -3525 6.8299 40 3Y 1096 -4675 6.7149 75 CNYCENTRALPARITYRATE 7.1803 CLOSINGSPOTRATE 7.1824 USD/CNYSpreadRef. 2M 3M 6M 9M 1Y 1M -178.2 -336.8 -830.3 -1341.3 -1885.8 2M -158.6 -652.1 -1163.1 -1707.6 3M -493.5 -1004.5 -1549 6M -511 -1055.5 9M -544.5 文/YiffWang 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。