银行间外汇远掉市场收盘日评

今日Fixing定在6.7817，较上一交易日下降了9个bps。各期限收盘价较上一交易日有所下降。

短端，各期限成交价如下：

• O/N：-13.6~-12.5
• T/N：-4.7~-4.35
• S/N：-4.7~-4.6
• 1w：-33，-32.9，-32.85
• 2w：-65.5，-65.75
• 3w：-98，-97.5
• 1s：-159，-158.5
• 2s：-291.5，-291
• 3s：-434.5，-435

中长期限，各期限成交价如下：

• 6s：-880，-879.5
• 9s：-1317，-1318
• 1y：-1778，-1776

Spread方面，2w*3w成交在-32位置。

Tenor Days Swap (Mid) Forward(Mid) ΔSWAP PIPS数据如下：

• 1W：7，-33，6.7172，0.11
• 2W：14，-65，6.7140，5
• 1M：34，-158，6.7047，-13.47
• 2M：62，-300，6.6905，-3
• 3M：92，-434，6.6771，1.25
• 6M：184，-880，6.6326，2
• 9M：273，-1317，6.5889，1.5
• 1Y：365，-1776，6.5430，-3
• 18M：549，-2690，6.4515，-15
• 2Y：731，-3575，6.3630，-10
• 3Y：1098，-5315，6.1890，-30

CNY CENTRAL PARITY RATE为6.7817，CLOSING SPOT RATE为6.7205。

USD/CNY Spread Ref.数据如下：

• 1M：-141.43
• 2M：-134.55
• 3M：-275.98
• 6M：-721.23
• 9M：-1158.23
• 1Y：-1617.23
• 2M：-134.55
• 3M：-579.8
• 6M：-1016.8
• 9M：-1475.8
• 1M：-445.25
• 2M：-882.25
• 3M：-1341.25
• 6M：-437
• 9M：-896
• 1Y：-459