收盘日评：银行间外汇远掉市场

今日美元/人民币中间价报7.1761，较上一个交易日上调15bp。各期限收盘价较上一交易日上行。

ON早盘在-9.9~-9.7之间来回成交，午后买到过-9.4，后一路给到-11；今日无TN；SN从-15.1买到-13.8，后给回-14、-14.17。1W成交在-35.82~-34.4附近；2W成交在-85.68~-81附近。1S从-160买到-158、-153、-152.5；2S成交在-316~-308附近；3S成交在-482。中长期限，6S从-966买到过-964、-963、-962、-960；9S成交在-1458附近；1Y从-2009给到-2012，后买回-2010。超长期限，18S成交在-2855、-2845，2Y成交在-3430。

Spread方面，69S成交在-498，912S成交在-552。

Tenor Days Swap (Mid) Forward(Mid) ΔSWAP PIPS
1W 7 -35 7.1833 3.02
2W 17 -82 7.1786 5
1M 31 -152 7.1716 9.14
2M 61 -308 7.1560 12
3M 94 -483 7.1385 13
6M 185 -960 7.0908 18
9M 273 -1458 7.0410 19
1Y 367 -2014 6.9854 9
18M 549 -2840 6.9028 15
2Y 731 -3460 6.8408 40
3Y 1096 -4625 6.7243 45

CNY CENTRAL PARITY RATE 7.1761
CLOSING SPOT RATE 7.1868
USD/CNY Spread Ref.
2M 3M 6M 9M 1Y 1M -156 -331 -808 -1306 -1862
2M -175 -652 -1150 -1706
3M -477 -975 -1531
6M -498 -1054
9M -556