收盘日评：银行间外汇远掉市场

今日Fixing定在7.1894，较上一交易日上升了18个bp。各期限收盘价较上一交易日略微上升。

短端利率成交情况：

• O/N：-5.5~-4.5
• T/N：-5.25~-5
• S/N：-20.4~-20.05
• 1w：-37，-36.8，-36.61，-36.5，-36.2
• 2w：-74.5
• 1s：-167.5，-167
• 2s：-337.2，-337
• 3s：-496

中长期利率成交情况：

• 6s：-1000，-1001，-999，-998，-997
• 9s：-1514，-1513，-1517
• 1y：-2045，-2050，-2052，-2055，-2048

超长期限利率成交情况：

• 2y：-3510

利差情况：

• 6*9s：-516，-515
• 9*12s：-532
• 6*12s：-1050

Swap数据：

• 1W：7.1871，Delta SWAP PIPS：0.89
• 2W：7.1832，Delta SWAP PIPS：0
• 1M：7.1740，Delta SWAP PIPS：7.05
• 2M：7.1572，Delta SWAP PIPS：-2
• 3M：7.1411，Delta SWAP PIPS：7
• 6M：7.0910，Delta SWAP PIPS：4
• 9M：7.0390，Delta SWAP PIPS：3
• 1Y：6.9857，Delta SWAP PIPS：4
• 18M：6.9007，Delta SWAP PIPS：0
• 2Y：6.8397，Delta SWAP PIPS：10
• 3Y：6.7192，Delta SWAP PIPS：5

CNY CENTRAL PARITY RATE：7.1894 CLOSING SPOT RATE：7.1907

USD/CNY Spread Ref.：

• 2M：-161
• 3M：-662
• 6M：-1182
• 9M：-1715
• 1M：-1882.85
• 2M：-328.85
• 3M：-1021
• 6M：-1554
• 9M：-1349.85
• 1Y：-1882.85
• 2M：-161
• 3M：-662
• 6M：-1182
• 9M：-1715
• 1M：-1882.85
• 2M：-328.85
• 3M：-1021
• 6M：-1554
• 9M：-1349.85