今日美元/人民币中间价报7.1815，较上一个交易日下调25bp。各期限收盘价较上一交易日略微下行。ON早盘成交在-5.5、-5.6，午后买到-5.1；TN从-5.56买到-5.54，后给回-5.65，午后一路买到-5.36；SN从-16.5买到-16.4，尾盘收在-16.41。1W从-38.7买到-38.1；2W从-77.3买到-76.6。1S从-167买到过-166.8、-166.7；2S成交在-327.5；3S成交在-508~-506.5附近。中长期限，6S成交在-1013~-1012之间；9S在-1523~-1521之间来回成交；1Y在-2078~-2074之间来回成交。超长期限，2Y成交在-3560。Spread方面，612S成交在-1065~-1061，912S成交在-554~-552，12*18S成交在-860。Tenor Days Swap (Mid) Forward(Mid) ΔSWAP PIPS 1W 7 -38 7.1820 5.2 2W 14 -77 7.1781 -1 1M 31 -167 7.1692 4.5 2M 61 -327 7.1531 2 3M 94 -507 7.1351 -8.7 6M 185 -1012 7.0846 -6 9M 273 -1520 7.0338 7 1Y 367 -2076 6.9782 -6 18M 549 -2945 6.8913 -25 2Y 731 -3565 6.8293 -5 3Y 1096 -4750 6.7108 15 CNY CENTRAL PARITY RATE 7.1815 CLOSING SPOT RATE 7.1858 USD/CNY Spread Ref. 2M 3M 6M 9M 1Y 1M -160.7 -340.2 -845.5 -1353.5 -1909.5 2M -179.5 -684.8 -1192.8 -1748.8 3M -505.3 -1013.3 -1569.3 6M -508 -1064 9M -556
超长期限，2Y成交在-3560。Spread方面，6*12S成交在-1065~-1061，9*12S成交在-554~-552，12*18S成交在-860。TenorDaysSwap (Mid)Forward(Mid)ΔSWAP PIPS1W7-387.18205.22W14-777.1781-11M31-1677.16924.52M61-3277.153123M94-5077.1351-8.76M185-10127.0846-69M273-15207.033871Y367-20766.9782-618M549-29456.8913-252Y731-35656.8293-53Y1096-47506.710815CNY CENTRAL PARITY RATE7.1815CLOSING SPOT RATE7.1858USD/CNY Spread Ref.2M3M6M9M1Y1M-160.7-340.2-845.5-1353.52M-179.5-684.8-1192.83M-505.3-1013.36M-5089M
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