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收盘日评：银行间外汇远掉市场

2025-06-11上海国际货币经纪郭***

AI智能总结

今日美元/人民币中间价报7.1815，较上一个交易日下调25bp。各期限收盘价较上一交易日略微下行。ON早盘成交在-5.5、-5.6，午后买到-5.1；TN从-5.56买到-5.54，后给回-5.65，午后一路买到-5.36；SN从-16.5买到-16.4，尾盘收在-16.41。1W从-38.7买到-38.1；2W从-77.3买到-76.6。1S从-167买到过-166.8、-166.7；2S成交在-327.5；3S成交在-508~-506.5附近。中长期限，6S成交在-1013~-1012之间；9S在-1523~-1521之间来回成交；1Y在-2078~-2074之间来回成交。超长期限，2Y成交在-3560。Spread方面，612S成交在-1065~-1061，912S成交在-554~-552，12*18S成交在-860。Tenor Days Swap (Mid) Forward(Mid) ΔSWAP PIPS 1W 7 -38 7.1820 5.2 2W 14 -77 7.1781 -1 1M 31 -167 7.1692 4.5 2M 61 -327 7.1531 2 3M 94 -507 7.1351 -8.7 6M 185 -1012 7.0846 -6 9M 273 -1520 7.0338 7 1Y 367 -2076 6.9782 -6 18M 549 -2945 6.8913 -25 2Y 731 -3565 6.8293 -5 3Y 1096 -4750 6.7108 15 CNY CENTRAL PARITY RATE 7.1815 CLOSING SPOT RATE 7.1858 USD/CNY Spread Ref. 2M 3M 6M 9M 1Y 1M -160.7 -340.2 -845.5 -1353.5 -1909.5 2M -179.5 -684.8 -1192.8 -1748.8 3M -505.3 -1013.3 -1569.3 6M -508 -1064 9M -556

超长期限，2Y成交在-3560。Spread方面，6*12S成交在-1065~-1061，9*12S成交在-554~-552，12*18S成交在-860。TenorDaysSwap (Mid)Forward(Mid)ΔSWAP PIPS1W7-387.18205.22W14-777.1781-11M31-1677.16924.52M61-3277.153123M94-5077.1351-8.76M185-10127.0846-69M273-15207.033871Y367-20766.9782-618M549-29456.8913-252Y731-35656.8293-53Y1096-47506.710815CNY CENTRAL PARITY RATE7.1815CLOSING SPOT RATE7.1858USD/CNY Spread Ref.2M3M6M9M1Y1M-160.7-340.2-845.5-1353.52M-179.5-684.8-1192.83M-505.3-1013.36M-5089M 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。

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