收盘日评：银行间外汇远掉市场

今日Fixing定在7.1620，较上一交易日下降了48个bp。各期限收盘价较上一交易日有所上升。

短端利率成交情况如下：

• O/N：-4.7~-3.2
• T/N：-14.75~-12
• S/N：-2~+0.5
• 1w：-29，-28，-27.5，-26.99，-26.5，-26
• 2w：-60
• 3w：-96
• 1s：-145
• 2s：-293，-290
• 3s：-460，-456，-451

中长期利率成交情况如下：

• 6s：-920，-915，-913，-910，-907，-903，-901，-900，-899，-895
• 9s：-1385，-1367，-1373，-1378
• 1y：-1910，-1895，-1880，-1878，-1875，-1865，-1871，-1869

超长期限利率成交情况如下：

• 18s：-2640，-2600

利差成交情况如下：

• 3*6s：-455，-450
• 6*9s：-468
• 9*12s：-499，-497，-494
• 6*12s：-970，-966，-965

Swap数据如下：

• 1W：7.1658，ΔSWAP PIPS 19.51
• 2W：7.1623，ΔSWAP PIPS 5
• 1M：7.1539，ΔSWAP PIPS 9.4
• 2M：7.1391，ΔSWAP PIPS 17
• 3M：7.1229，ΔSWAP PIPS 25
• 6M：7.0783，ΔSWAP PIPS 33
• 9M：7.0314，ΔSWAP PIPS 30
• 1Y：6.9814，ΔSWAP PIPS 57
• 18M：6.9064，ΔSWAP PIPS 80
• 2Y：6.8484，ΔSWAP PIPS 100
• 3Y：6.7314，ΔSWAP PIPS 80

CNY CENTRAL PARITY RATE：7.1620 CLOSING SPOT RATE：7.1684

USD/CNY Spread Ref.：

• 2M：-148
• 3M：-310
• 6M：-756
• 9M：-1225
• 1Y：-1725
• 2M：-162，-608，-1077，-1577
• 3M：-446，-915，-1415
• 6M：-469，-969
• 9M：-500