收盘日评：银行间外汇远掉市场

今日美元/人民币中间价报7.1840，较上一个交易日下调15bp。掉期市场交投活跃，各期限成交价如下：

短期限：

• O/N成交在-5.8~-5.55；
• T/N成交在-5.6~-5.38；
• S/N成交在-5.57~-5.3；
• 1s成交在-172.5，-171.3，-171.2；
• 2s成交在-331，-328；
• 3s成交在-502.5，-501，-500；
• 1w成交在-44.5；
• 2w成交在-75.5；
• 3w成交在-113.2。

中长期限：

• 6s成交在-1011，-1005；
• 1y成交在-2071，-2063。

超长期限无成交。

利差方面：

• 2s*3s成交在-174.5，-169；
• 6s*1y成交在-1070，-1067，-1065；
• 12s*18s成交在-860。

Tenor Days Swap (Mid) Forward(Mid) ΔSWAP PIPS：

• 1W：-43，7.1826，-5.27；
• 2W：-76，7.1793，0；
• 1M：-171，7.1698，-9；
• 2M：-329，7.1540，3；
• 3M：-498，7.1371，4；
• 6M：-1006，7.0863，4；
• 9M：-1527，7.0342，6；
• 1Y：-2070，6.9799，3；
• 18M：-2920，6.8949，20；
• 2Y：-3560，6.8309，35；
• 3Y：-4765，6.7104，-10。

CNY CENTRAL PARITY RATE：7.1840。 CLOSING SPOT RATE：7.1869。

USD/CNY Spread Ref.：

• 2M：-158；
• 3M：-327；
• 6M：-835；
• 9M：-1356；
• 1Y：-1899；
• 2M：-169，-677，-1198，-1741；
• 3M：-508，-1029，-1572；
• 6M：-521，-1064；
• 9M：-543。

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