股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 05月08日，上证综指涨跌幅028，收于33520点，成交额501611亿元，深成指数涨跌幅093，收于1019766点，成交额791766亿元。中证1000指数涨跌幅076，成交额26274亿元，其中开盘价609356，收盘价615808，当日最高价616715，最低价608737； 中证500指数涨跌幅041，成交额187033亿元，其中开盘价573172，收盘价577381，当日最高价578379，最低价572495；沪深300指数涨跌幅056，成交额246987亿元，其中开盘价382055，收盘价38529，当日最高价386733，最低价381626； 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 05 0 05 1 上证50指数涨跌幅033，成交额63409亿元，其中开盘价266127，收盘价267951，当日最高价269578，最低价265867。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（）统计 0930 0941 0952 1003 1014 1025 1036 1047 1058 1109 1120 1300 1311 1322 1333 1344 1355 1406 1417 1428 1439 1450 65 54 43 32 21 10 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1213 1920 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨4659点，电力设备通信电子等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨2352点，国防军工电力设备电子等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨2127点，银行电力设备食品饮料等板块对指数向上拉动明显。 8 6 4 2 0 2 上证50较前收盘价上涨881点，银行食品饮料非银金融等板块对指数向上拉动明显，通信有色金属电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备 通信电子计算机 国防军工机械设备 传媒汽车 医药生物 银行有色金属 环保公用事业商贸零售家用电器非银金融建筑装饰社会服务 综合石油石化 钢铁交通运输建筑材料 煤炭纺织服饰轻工制造房地产农林牧渔食品饮料美容护理 基础化工 数据来源：Wind，光期研究所 15 10 5 0 5 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 国防军工电力设备 电子计算机机械设备 银行医药生物 通信汽车环保 公用事业社会服务商贸零售 传媒非银金融建筑材料轻工制造家用电器 煤炭纺织服饰建筑装饰交通运输石油石化农林牧渔房地产钢铁 美容护理食品饮料有色金属 基础化工 数据来源：Wind，光期研究所 8 6 4 2 0 2 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行电力设备食品饮料 通信非银金融家用电器国防军工 电子计算机医药生物公用事业纺织服饰美容护理建筑材料建筑装饰轻工制造 传媒商贸零售 汽车农林牧渔房地产煤炭 钢铁石油石化交通运输机械设备基础化工 有色金属 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 6 4 2 0 2 4 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差2839，IM01日均基差13491，IM02日均基差31752，IM03日均基差45598IC00日均基差1811，IC01日均基差10813，IC02日均基差25018，IC03日均基差35145IF00日均基差676，IF01日均基差3722，IF02日均基差9747，IF03日均基差12983 IH00日均基差095，IH01日均基差1665，IH02日均基差5069，IH03日均基差5445 IM03cost IM02cost IM01cost 25 20 15 10 5 0 IM00diff 000852SH 60 6050 50 6100 30 40 6150 20 6200 0 10 6250 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03cost IC02cost IC01cost 20 15 10 5 0 IC00diff 000905SH 30 5700 25 5720 20 5740 10 5760 15 5 5780 0 5800 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03cost IF02cost IF01cost 10 8 6 4 2 0 IF00diff 000300SH 0 2 4 6 8 10 12 3870 3860 3850 3840 3830 3820 3810 3800 3790 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03cost IH02cost IH01cost 7 6 5 4 3 2 1 0 IH00diff 000016SH 10 2640 8 2650 6 2660 4 2670 2 2680 0 2690 2 2700 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 22 17 12 7 2 IM0001cost IM0102cost IM0002cost IM0103cost IM0003cost IM0203cost 4698901 24306210563718952838829 159179 535418 1500 4694549 845441 191425 106881 244221 159677 52796 1445 852356 106997192233 244692 159457 524599 1430 4691726 4692269 107341192748 245089 159682 523411 1415 4701038 1400 4696878 854324 854332 854071 160361245793107379192811 16035245783107353192787 529822 529966 1345 4690982 852233 106936192159 160384245607 534483 1330 4698985 844251 159041243466105868190293 53173 1015 848518 106361191213 243616 524033 1000 4662343 4659785 846667 190338 105671 243457 158791 158765 531193 0945 000852SH IM0203 IM0103 IM0102 IM0003 IM0002 IM0001 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（）图16：IM换月点数差15分钟均值 244177 106077190789847118 159343244055 532661 1315 4701482 853751 106517191892 16011245485 535927 1130 855144 106084 159469244984 533852 1115 47008 4700096 853561 191209 191599 105853 158821 529676 1100 467973 15918124384310605219071484662 531293 1045 4662001 840373 190164 106127 243373 532087159336 1030 4652428 0931 0941 0951 1001 1011 1021 1031 1041 1051 1101 1111 1121 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1401 1411 1421 1431 1441 1451 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 119878 647979 144194 891133 243154 242453 1400 54792 550802 145379658524120644 905868 247343 1345 4687971 537371 912788145016663817120119 248971 1330 4694262 533625 144242661127119475 247665 1315 4698062 118484527668 657177 143686 909193 908792 252017 1130 4697314 118083527633 143676653201 1115 4698639 116765519618 648028 142355 903931 909127 255903 255926 1100 4681913 522366 116895 14280664658 905696 259116 1045 466847 524852 117242 647572 143349 908639 261067 1030 515671 116428 142558648606 909913 261308 1015 4664437 4662039 509992 115376 643767 141287 259111 1000 4675304 11497