行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

计算机指数偏离修复模型效果点评

信息技术 2025-04-28 太平洋证券木子学长v3.5

模型概述：

设计原理：假定标的价格走势相对参考标的存在反复的偏离-回归循环，通过统计已有数据的回撤序列，找到一个相对合理的阈值，当价格低于该值时进行买入建仓，等待回归。
作用标的：申万一级计算机指数相对值（基准为沪深300指数）。
数据预处理：归一化。
算法：计算相对值回撤序列，筛选有效回撤集合，设定阈值为最大回撤的80%，当回撤超过阈值时买入，否则平仓。
跟踪区间：2010年1月4日-2025年3月18日。

结果评估：

区间策略总收益：78.50%。
标的买入并持有收益：152.35%。
总超额：-73.86%。
最大回撤：54.68%。
最长回撤时间：2261交易日。

模型策略适用情况总结：

模型前期策略净值经历大幅上涨后，陷入剧烈波动与长期回撤，回撤绝对值多次创新高。
统计样本外情形出现，模型总超额为负，表明对计算机指数的配置价值判断没有参考价值。
模型在跟踪区间内不适用。

风险提示：

历史数值测试结果不代表未来收益。
消息面较强的市场环境对模型效果造成较大影响。

计算机指数偏离修复模型效果点评

点击免费查看完整报告

你可能感兴趣

申万一级计算机偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评

太平洋证券2026-07-06

申万一级计算机偏离修复模型（回调型分档止损）效果点评

太平洋证券2026-04-01

偏离修复模型（回调型分档止损）对申万一级农林牧渔指数使用效果点评

太平洋证券2026-03-16

金融工程点评：偏离修复模型（回调型分档止损）对申万一级农林牧渔指数使用效果点评

太平洋证券2026-03-15

轻工制造指数偏离修复模型效果点评

太平洋证券2025-04-21

金融工程点评：房地产指数偏离修复模型效果点评

太平洋证券2025-04-23

电子指数偏离修复模型效果点评

太平洋证券2025-04-16

金融工程点评：公用事业指数偏离修复模型效果点评

太平洋证券2025-04-22

金融工程点评：电力设备指数偏离修复模型效果点评

太平洋证券2025-04-25

金融工程点评：银行指数偏离修复模型效果点评

太平洋证券2025-05-06