格林大华中证商品期货指数季报

指数盘面回顾

• 中证商品价格指数本月收于1429.06，涨幅0.65%，近三个月累计上涨3.62%。
• 本月四周窄幅震荡，第一周跌幅最大（-1.17%），第二周涨幅最大（1.62%）。
• 5日均线处于最高位置，当前收盘价高于5日均线。

类别盘面回顾

• 贵金属、有色金属、农产品上涨，黑色、能源化工下跌。
• 白银（26.42%）、黄金（7.32%）涨幅靠前，纯碱（-8.29%）、铁矿石（-6.57%）、天然橡胶（-4.91%）跌幅靠前。

品种盘面回顾

• 10个品种上涨，市场情绪中性。
• 白银、黄金、菜油涨幅领先，纯碱、铁矿石、天然橡胶跌幅领先。

上期完成展期品种

• 15个品种完成展期，玻璃展期价差最大（1.082）。

压力支撑位

• 指数承压比逐渐抬升，月末最高达84.99。
• 黄金、白银、菜油等品种承压比较高。

流动性

• 甲醇、镍流动性低于1.5%，可能被剔除指数。
• 白糖、PTA、玻璃等6个品种流动性低于2.5%，处于警戒线之下。
• 菜粕、锌、聚氯乙烯等4个品种流动性高于1.5%，可能被纳入指数。

投机度

• 原油投机度变化最大，日均成交量上升，日均持仓量下降。

当前合约月份对比

• 11个品种与当前万得主力连续合约不一致。

展期收益

• 最近5次展期收益均为正，两者比价有所扩大。

下期即将展期品种

• 8个品种即将展期，棕榈油、甲醇展期价差较大。

附录

• 成分品种权重、对比、合约展期对照表。