花旗集团美股招股说明书(2025-03-14版)

2025-03-14 美股招股说明书惊雷

产品描述：本债券为无担保高级债权证券，不支付利息，到期时本金偿还取决于欧洲STOXX 50指数表现。
收益机制：
- 若指数最终水平不低于初始水平的87.50%，则获得固定回报，约为初始投资额的14.51%至17.07%。
- 若指数最终水平下降超过12.50%，则回报为负，每下降1%损失约1.1429%的本金。
关键数据：
- 面值：1,000美元
- 阈值水平：初始水平的87.50%
- 阈值金额：12.50%
- 确定日期：交易日后21至24个月
- 到期日：确定日期后第二个工作日
- 估计价值：976.20美元至996.20美元（低于发行价）
风险因素：
- 投资回报不确定，可能损失全部投资。
- 不支付利息，且不享有标的股票的股息。
- 二级市场流动性可能较低，投资者需持有至到期。
- 标的资产受非美国市场相关风险影响。
- 美国联邦税收处理存在不确定性。
估值方法： CGMI使用专有定价模型，基于假设组合（包括债券成分和衍生成分）进行估值。
其他信息：
- 发行人：花旗全球市场控股公司
- 保证人：花旗集团股份有限公司
- 承销商：CGMI
- 分销计划：CGMI预期从花旗全球市场控股公司购买债券，并向公众和经销商发行。