股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 03月12日，上证综指涨跌幅023，收于337192点，成交额648502亿元，深成指数涨跌幅017，收于1084323点，成交额1035254亿元。中证1000指数涨跌幅023，成交额41630亿元，其中开盘价65856，收盘价656697，当日最高价663239，最低价656472； 中证500指数涨跌幅007，成交额267906亿元，其中开盘价606838，收盘价60405，当日最高价609824，最低价603882；沪深300指数涨跌幅036，成交额309627亿元，其中开盘价394686，收盘价392723，当日最高价395361，最低价392147； 50 40 30 20 10 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 15 1 05 0 05 1 上证50指数涨跌幅049，成交额83096亿元，其中开盘价268472，收盘价266901，当日最高价268678，最低价266649。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（）统计 0930 0941 0952 1003 1014 1025 1036 1047 1058 1109 1120 1300 1311 1322 1333 1344 1355 1406 1417 1428 1439 1450 76 65 54 43 32 21 10 01 12 23 34 45 56 67 78 910 1011 1213 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨1524点，电力设备传媒计算机等板块对指数向上拉动明显，有色金属机械设备医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨447点，传媒计算机非银金融等板块对指数向上拉动明显，电子国防军工医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨1419点，电子机械设备食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 10 8 6 4 2 0 2 4 6 上证50较前收盘价上涨1321点，有色金属等板块对指数向上拉动明显，非银金融食品饮料银行等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备 传媒计算机电子通信 公用事业非银金融商贸零售 钢铁交通运输建筑装饰 环保银行 美容护理国防军工 综合纺织服饰石油石化社会服务轻工制造建筑材料 煤炭食品饮料家用电器房地产基础化工 汽车农林牧渔有色金属机械设备 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 2 4 6 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 传媒计算机非银金融 通信基础化工公用事业建筑装饰 环保纺织服饰农林牧渔家用电器轻工制造交通运输 银行房地产石油石化美容护理 钢铁有色金属社会服务 煤炭建筑材料商贸零售食品饮料 汽车机械设备电力设备 电子国防军工 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 2 1 0 1 2 3 4 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 非银金融计算机通信汽车 有色金属 传媒建筑装饰交通运输轻工制造 钢铁公用事业纺织服饰美容护理房地产商贸零售建筑材料石油石化农林牧渔 煤炭基础化工国防军工电力设备医药生物 银行家用电器 电子机械设备 食品饮料 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 2 1 0 1 2 3 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差6407，IM01日均基差14222，IM02日均基差29713，IM03日均基差46591IC00日均基差3132，IC01日均基差8149，IC02日均基差19016，IC03日均基差31888IF00日均基差782，IF01日均基差1349，IF02日均基差3492，IF03日均基差8337 IH00日均基差318，IH01日均基差217，IH02日均基差781，IH03日均基差4355 IM03cost IM02cost IM01cost 25 20 15 10 5 0 IM00diff 000852SH 80 6520 70 6540 60 6560 50 6580 40 6600 30 6620 20 6640 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03cost IC02cost IC01cost 16 14 12 10 8 6 42 0 IC00diff 000905SH 50 6000 40 6020 30 6060 6040 20 6080 10 6100 0 6120 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03cost IF02cost IF01cost 5 4 3 2 1 0 IF00diff 000300SH 12 3900 10 3910 8 3920 6 3930 4 3940 2 3950 0 3960 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2690 2685 2680 2675 2670 2665 2660 2655 1 0 1 2 3 4 5 6 35 3 25 2 15 1 05 0 05 000016SH IH00diff IH01cost IH02cost IH03cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698901 24306210563718952838829 159179 535418 1500 4694549 845441 191425 106881 244221 159677 52796 1445 852356 106997192233 244692 159457 524599 1430 4691726 4692269 107341192748 245089 159682 523411 1415 4701038 1400 4696878 854324 854332 854071 160361245793107379192811 16035245783107353192787 529822 529966 1345 4690982 852233 106936192159 160384245607 534483 1330 4698985 IM0003cost IM0203cost IM0002cost IM0103cost IM0001cost IM0102cost 18 16 14 12 10 8 6 4 2 844251 159041243466105868190293 53173 1015 848518 106361191213 243616 524033 1000 4662343 4659785 846667 190338 105671 243457 158791 158765 531193 0945 000852SH IM0203 IM0103 IM0102 IM0003 IM0002 IM0001 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（）图16：IM换月点数差15分钟均值 244177 106077190789847118 159343244055 532661 1315 4701482 853751 106517191892 16011245485 535927 1130 855144 106084 159469244984 533852 1115 47008 4700096 853561 191209 191599 105853 158821 529676 1100 467973 15918124384310605219071484662 531293 1045 4662001 840373 190164 106127 243373 532087159336 1030 4652428 0931 0941 0951 1001 1011 1021 1031 1041 1051 1101 1111 1121 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1401 1411 1421 1431 1441 1451 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 119878 647979 144194 891133 243154 242453 1400 54792 550802 145379658524120644 905868 247343 1345 4687971 537371 912788145016663817120119 248971 1330 4694262 533625 144242661127119475 247665 1315 4698062 118484527668 657177 143686 909193 908792 252017 1130 4697314 118083527633 143676653201 1115 4698639 116765519618 648028 142355 903931 909127 255903 255926 1100 4681913 522366 116895 14280664658 905696 259116 1045 466847 524852 117242 647572 143349 908639 261067 1030 515671 116428 142558648606 909913 261308 1015 4664437