股指期货日度数据跟踪

01月08日，上证综指涨跌幅0.02%，收于3230.17点，成交额5081.48亿元，深成指数涨跌幅-0.54%，收于9944.64点，成交额7348.18亿元。中证1000指数涨跌幅-0.53%，成交额2720.84亿元，其中开盘价5664.31，收盘价5661.78，当日最高价5706.66，最低价5501.49；中证500指数涨跌幅-0.42%，成交额1811.41亿元，其中开盘价5462.32，收盘价5461.59，当日最高价5501.66，最低价5326.93；沪深300指数涨跌幅-0.18%，成交额3009.66亿元，其中开盘价3781.26，收盘价3789.22，当日最高价3810.74，最低价3731.19；上证50指数涨跌幅0.13%，成交额866.23亿元，其中开盘价2587.53，收盘价2597.45，当日最高价2611.15，最低价2565.6。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-30.26点，医药生物,有色金属,基础化工等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-23.09点，机械设备等板块对指数向上拉动明显，基础化工,有色金属,医药生物等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-6.89点，银行,家用电器,公用事业等板块对指数向上拉动明显，非银金融,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨3.48点，银行,公用事业,通信等板块对指数向上拉动明显，基础化工,医药生物,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-18.36，IM01日均基差-54.59，IM02日均基差-91.7，IM03日均基差-212.65;IC00日均基差-13.89，IC01日均基差-37.41，IC02日均基差-59.29，IC03日均基差-149.41;IF00日均基差-2.96，IF01日均基差-4.8，IF02日均基差-7.07，IF03日均基差-32.75;IH00日均基差0.08，IH01日均基差0.56，IH02日均基差2.53，IH03日均基差1.35; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 14:51DatetimeIM00-01 IM00-02 IM00-03 IM01-02 IM01-03 IM02-03000852.SH09:45-53.1193-158.791-243.457-105.671-190.338-84.6667 4662.34310:00-52.4033-158.765-243.616-106.361-191.213-84.8518 4659.78510:15-53.173-159.041-243.466-105.868-190.293-84.4251 4652.42810:30-53.2087-159.336-243.373-106.127-190.164-84.0373 4662.00110:45-53.1293-159.181-243.843-106.052-190.714-84.6624679.7311:00-52.9676-158.821-244.177-105.853-191.209-85.35614700.811:15-53.3852-159.469-244.984-106.084-191.599-85.5144 4700.09611:30-53.5927-160.11-245.485-106.517-191.892-85.3751 4701.48213:15-53.2661-159.343-244.055-106.077-190.789-84.7118 4698.98513:30-53.4483-160.384-245.607-106.936-192.159-85.2233 4690.98213:45-52.9822-160.361-245.793-107.379-192.811-85.4324 4696.87814:00-52.9966-160.35-245.783-107.353-192.787-85.4332 4701.03814:15-52.3411-159.682-245.089-107.341-192.748-85.4071 4691.72614:30-52.4599-159.457-244.692-106.997-192.233-85.2356 4692.26914:45-52.796-159.677-244.221-106.881-191.425-84.5441 4694.54915:00-53.5418-159.179-243.062-105.637-189.52-83.8829 4698.901 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIF00-01 IF00-02 IF00-03 IF01-02 IF01-03 IF02-03000300.SH09:45-5.99267-13.4098-16.3432-7.41711-10.3506-2.93344 3367.56610:00-5.92667-13.4849-17.326-7.55822-11.3993-3.84111 3363.52210:15-5.92656-13.2893-17.8654-7.36278-11.9389-4.57611 3361.57910:30-5.63933-12.4416-16.3236-6.80222-10.6842-3.8823358.29310:45-5.92056-12.8272-16.6944-6.90667-10.7739-3.86722 3360.38811:00-6.27256-12.9108-16.0251-6.63822-9.75256-3.11433 3364.76311:15-6.23156-12.9197-16.7693-6.68811-10.5378-3.84967 3362.37411:30-6.28122-13.0383-16.6573-6.75711-10.3761-3.6193362.45613:15-5.74294-12.2721-16.2646-6.52914-10.5217-3.99255 3359.99513:30-5.69644-11.8232-15.8457-6.12678-10.1492-4.02244 3357.93513:45-5.68322-11.4767-15.4213-5.79344-9.73811-3.94467 3357.14614:00-5.64133-11.3976-15.5014-5.75622-9.86011-4.10389 3356.01714:15-5.65244-11.4638-16.1158-5.81133-10.4633-4.6523355.38514:30-5.71011-11.5591-16.135-5.849-10.4249-4.57589 3363.38314:45-5.56522-11.1612-15.4968-5.596-9.93156-4.33556 3365.10415:00-5.77778-11.1474-15.082-5.36967-9.30422-3.93456 3369.632 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所国债分析师。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。•赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639 •胡飞洋，现任光大期货研究所金融工程分析师，中国科学技术大学金融工程硕士，主要从事CTA和商品期货市场量化分析。期货从业资格号：F03091510，期货交易咨询资格号：Z0019990。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。