此定价补充文件全面修订并重述了2024年12月18日针对CUSIP号码09711FY84的初步定价补充文件。该文件描述了一款与道琼斯工业平均指数中表现最差的成分股挂钩的可赎回收益票据，关联罗素2000指数和标准普尔500指数（“票据”），到期日为2029年1月8日，预计将在2025年1月3日定价，并预计于2025年1月8日发行。
核心观点与关键数据：
- 收益结构：票面利率为每年7.75%（每季度1.9375%），按季度支付，条件是收盘水平为每个基础价值在适用的观察日期上大于或等于其起始价值的75.00%，假设债券未提前赎回。
- 提前赎回：从2025年7月9日开始，按发行人的选择每季度可召回，金额等于本金加上相关的或有票面利息支付，如果其他方式应付。
- 下行风险：假定本票据在到期前未被提前赎回，如果任何基础资产价值从起始价值下降超过35%，在到期时，您的投资将面临与表现最差基础资产价值下降1:1的下行风险，本金最高风险达100%；否则，到期时，您将收到本金金额。
- 初始估计价值：预计将在每10,000美元面值票据的921.00美元至961.00美元之间，低于公开发行价格。
风险因素：
- 与结构相关的风险：本金回报无保障，收益限于或有息票支付，提前赎回可能限制获得附条件券息支付的能力。
- 估值和市场相关风险：发售价将超过初始估计价值，二级市场价值可能低于初始估计价值。
- 与冲突相关的风险：发行人和担保人的交易和对冲活动可能与投资者产生利益冲突。
- 与基础相关的风险：受小型市值公司相关风险影响，基础资产的表现可能影响票据的市场价值。
- 税务相关风险：美国联邦所得税后果是不确定的，可能对票据持有人产生不利影响。
标的资产：
- 道琼斯工业平均指数（INDU）：按价格加权指数，包含30只美国各行业广泛截面公司普通股。
- 罗素2000指数（RTY）：追踪美国股市中小市值板块的表现，包含Russell 3000指数中最小的2,000家公司。
- 标准普尔500指数（SPX）：包括美国经济领先行业的500家公司的代表性样本，旨在提供普通股票价格运动模式的指示。
发行与销售：
- 销售代理：博时华泰证券有限责任公司作为销售代理参与本次债券的发行。
- 分销计划：美银将以公开发行价格从发行人处购买债券，并以折扣出售给其他经纪商和经销商。
税务概述：
- 美国持有人：或有票息支付通常被视为普通收入，资本收益或损失取决于持有期限。
- 非美国持有人：可能需缴纳30%的美国预扣税，除非满足特定条件。
信息获取：
- 相关文件可通过指定链接访问，包括产品补充协议、招股说明书等。
- 债券系发行人的高级债务证券，由美国银行公司（BAC）无条件和全部担保。
