道明银行美股招股说明书(2024-12-17版)

此定价补充材料的信息尚不完整，并可能发生变化。此定价补充材料不构成出售要约，也不寻求在任何禁止要约或销售的州进行要约购买这些债券。待完成。日期：2024年12月17日。 定价补充文件，日期为2024年，修订自2022年3月4日的产品补充文件MLN-EI-1、2022年3月4日的产品补充文件MLN-ES-ETF-1以及2022年3月4日的招股说明书。 多伦多 Dominion 银行 与纳斯达克 - 100 指数表现最差的可赎回或有利息障碍票据相关®， 能源精选行业 SPDR 的股票®基金和公用事业精选部门 SPDR 的股票®基金于 2027 年 12 月 29 日或左右到期 多伦多 Dominion 银行（简称“TD”或“我们”）正提供与纳斯达克100指数表现最差的成分股挂钩的可召回条件利息障碍债券（简称“Notes”）。®， 能源精选行业 SPDR 的股票®基金和公用事业精选部门 SPDR 的股票®基金（每项为“参考资产”，全部为“参考资产”）。我们也将交易型开放式指数基金称为“ETF”，将ETF份额称为“权益参考资产”，将指数称为“指数参考资产”。 将在特定利息支付日期（包括到期日）按年利率9.75%（“特定利息率”）支付附带利息支付仅在相关特定利息观察日期，每项参考资产的收盘价值大于或等于其特定利息障碍值时（该障碍值等于其初始价值的70.00%）才会发生。然而，如果任何参考资产的收盘价值在特定利息观察日期低于其特定利息障碍值，则不会在相关特定利息支付日期累积或支付附带利息。 TD 可自行决定在任何计息付息日期（每月一次，从首次可变利息支付日期起开始，但不包括到期日）全数赎回这些优先股（“发行人赎回”），无需部分赎回。无论参考资产的收盘价值如何，TD 至少需提前三个营业日以书面形式通知我们。如果 TD 在到期日前选择赎回这些优先股，计息付息日期即为赎回日期，在该日期，我们将按每张优先股支付相当于面值加上任何应计的可变利息付款的现金款项。赎回后，不再有其他款项根据这些优先股条款支付。 如果TD在到期前不选择赎回这些票据，我们在到期时支付的金额，加上任何其他应支付的附带利息（如有），将取决于每个参考资产在最终估值日的收盘价值（以下简称“最终价值”）与其障碍值的相对关系。障碍值等于初始价值的60.00%，计算方式如下： • 若每项参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值：本金金额为1,000美元• 若任何一项参考资产的最终价值小于其障碍价值：本金金额为1,000美元加上最少表现百分比变化的乘积，该乘积为（i）1,000美元与（ii）最少表现百分比变化。 如果TD选择在到期日前不赎回这些债券，并且任何参考资产的最终价值低于其障碍值，投资者将遭受与表现最差的参考资产（即从初始价值到最终价值下降幅度最小的参考资产）相比的百分比损失。具体而言，投资者将为每1%的最终价值低于初始价值的部分损失等额的本金金额的1%，并且可能完全失去本金金额。任何关于这些债券的付款均受我们的信用风险影响。 The Notes 不保证支付任何附息利息或返还本金金额。投资者在每个附息利息观察日（包括最终估值日）面临每个参考资产的市场风险，且任何参考资产价值的下降不会被其他参考资产价值较小的下降或潜在的上升所抵消或缓解。如果任何参考资产的最终价值低于其障碍值，投资者可能会损失其在Notes中的全部投资。Notes的任何支付均受我们的信用风险影响。 这些债券是非担保债，不属于银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国任何其他政府机构或半官方机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上挂牌或展示。 这些证券具有复杂的特征，投资这些证券涉及多种风险。请参见定价补充材料第P-8页开始的“额外风险因素”、产品补充材料MLN-EI-1第PS-7页开始的“与这些证券相关的额外风险因素”以及产品补充材料MLN-ES-ETF-1，所有文件均日期为2022年3月4日（统称为“补充材料”），以及截至2022年3月4日的招股说明书第1页上的“风险因素”。 neither 证券交易所委员会（以下简称“SEC”） nor 任何州级证券委员会已经批准或否决了这些债券，也未确定本定价补充文件、产品补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将通过存托信托公司（The Depository Trust Company）的设施以记账形式在发行日交付债券，并在收到即时可用资金后进行交割。 您提供的估计值在定价日期设定您的Notes条款时预计将在每份Notes 930.00美元至965.00美元之间，如在本定价补充文件第P-12页“额外风险因素——与估计值和流动性相关风险”部分以及第P-33页“关于Notes估计值的额外信息”中进一步讨论。预计该估计值将低于Notes的公开发行价格。 Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、产品补充文件和招股说明书所述详细信息的限定。 这样的参考资产将在原定的条件利息观察日期，无论另一项参考资产发生市场中断事件。如果条件利息观察日期（或最终估值日期）被推迟，相应的条件利息支付日期（或到期日）和/或赎回支付日期（如适用）也将相应推迟，以保持这些日期之间原有的工作日数量不变。 您的 Notes 的附加条款 你应该将此定价补充文件与 Prospectus 以及由产品补充文件 MLN-EI-1 和 MLN-ES-ETF-1（统称为“产品补充文件”）补充的产品 Prospectus 结合起来阅读，这些文件与我们的 Senior Debt Securities 系列 E 有关，而这些 Notes 则是其一部分。在此定价补充文件中未定义的术语将在适用的产品补充文件中赋予其含义。如出现任何冲突，以下优先级顺序将适用：首先，此定价补充文件；其次，适用的产品补充文件；最后，Prospectus。这些说明在若干重要方面与产品补充条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了债券条款并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性价格条款、信函、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑此处“额外风险因素”、“附录中特定于债券的风险因素”以及“风险因素”部分中提到的事项，因为债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的顾问以了解投资债券的相关事宜。您可以通过以下方式访问这些文件（若网址已更改，请查阅相关日期的SEC备案文件）：- 在SEC网站（www.sec.gov）上访问：[具体链接或步骤] 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d424b3. htm产品补充 MLN - EI - 1 日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000114036122008011 / brhc10034639 _ 424b3. htm产品补充 MLN - ES - ETF - 1 日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000114036122008015 / brhc10034640 _ 4 24b3. htm我们的中央索引键（Central Index Key，或CIK）在SEC网站上的编号是0000947263。在本定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”指的是多伦多道明银行及其子公司。 我们在发行前保留更改债券条款或拒绝任何购买要约的权利。若对债券条款进行任何变更，我们将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，我们可能拒绝您的购买要约。TD 证券 (美国) 有限责任公司P-7 其他风险因素 这些附注涉及与传统债务证券投资无关的风险。本部分描述了与附注条款最相关的重大风险。有关这些及其他风险的更多信息，请参见产品补充资料中的“附注特定的风险因素”以及招股说明书中的“风险因素”。 投资者应在投资票据（Notes）过程中咨询其投资、法律、税务和会计等方面的专业顾问，以了解投资票据所涉及的风险，并根据其特定情况评估票据的适宜性。 与收益特征相关的风险 你对票据的投资可能会导致亏损。 The Notes 不保证本金金额的返还，投资者可能损失全部投资金额。具体而言，如果TD在到期日前未选择赎回 Notes，且任何参考资产的最终价值低于其障碍值，则投资者将按照每下降1%，损失 Notes 本金金额的1%的比例，可能损失整个本金金额。 您将在参考资产在有条件利息观察日的收盘价值低于其有条件利息障碍值的情况下不会收到有条件利息支付。 如果你在相关 contingent interest 观察日期的任何参考资产的收盘价值低于其 contingent interest 障碍值，则在 contingent interest 支付日期你将不会收到 contingent interest 利息支付。如果在整个票据期间的每一个 contingent interest观察日期，任何参考资产的收盘价值都低于其 contingent interest 障碍值，你将不会收到任何 contingent interest 利息支付，因此你将不会获得票据的正回报。通常，在这种没有任何 contingent interest 利息支付的情况下，你票据在到期时面临更大的本金损失风险。 债券的潜在正回报仅限于任何情况下根据债券支付的附带利息付款，无论任何参考资产的价值如何上升。 潜在的正回报仅限于任何附息支付（Contingent Interest Payments）的实际支付，这意味着Notes的任何正回报将仅由Notes存续期内实际支付的任何附息支付总额组成。因此，如果任何参考资产的价值升值超过实际支付的任何附息支付总额，Notes的回报将低于直接投资于此类参考资产、与其正面表现直接挂钩的证券或假设性投资于构成此类参考资产的股票和其他资产（其“参考资产组成部分”）的回报。 你的回报可能低于可比到期日的传统债务证券的回报。 您提供的回报可能为负，在不确定的投资环境中，您获得的回报可能低于其他投资产品的回报。这些票据不提供固定的利息支付，您在整个票据期限内可能不会收到任何附息利息支付。即使您收到了一个或多个附息利息支付且您的票据回报为正，您的回报也可能低于如果您购买同等期限的TD传统有息高级债务证券所能获得的回报。当考虑到影响资金时间价值的各种因素时，您的投资可能未能反映对您的全部机会成本。 道明可能会选择在到期日之前赎回票据 ， 并且票据受到再投资风险的影响。 TD 可自行决定在任何赎回支付日（每月一次，从首次附息支付日开始，但不包括到期日）提前赎回这些债券，并需提前书面通知。在发行人行使赎回权后，自相应的赎回支付日起，您将不再欠付债券下的任何款项。因此，由于债券可能最早在首个潜在赎回支付日被赎回，持有期可能会受到限制。如果 TD 确实选择在到期日前赎回债券，无法保证您能够以类似风险水平获得相当回报率重新投资赎回所得款项。此外，即使您能够以类似风险水平获得相当回报率进行重新投资，也可能产生交易成本，如经纪人折扣和新债券价格中包含的对冲成本。 TD 更有可能在到期日前行使可转换票据（Notes）的赎回权，当预计应付的票据金额（包括可变利息支付和到期支付）大于市场上其他类似期限的TD发行的可比工具应付的金额时。在这种环境下，TD行