Jefferies Financial Group Inc 美股认股权证 (2024 - 12 - 16 版)

(至 2023 年 10 月 23 日第 5 号产品补充 ，日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书补编和日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书) $1,500,000Jefferies Jefferies Financial Group Inc. 高级自动可叫含记忆 contingent coupon（缓冲）票据，到期日为2027年12月17日，挂钩于Crocs, Inc.、CF Industries Holdings, Inc.和Lam ResearchCorporation的最差表现的普通股。 The Senior Autocallable Contingent Coupon (With Memory) Buffered Notes due December 17, 2027, linked to the worst-performing Common Stock of Crocs, Inc., the Common Stock of CF Industries Holdings, Inc., and the Common Stock of Lam Research Corporation (the “Notes”) 是 Jefferies Financial Group Inc. 的高级无担保债务工具。Notes 的条款详见附带的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，以及本定价补充文件中对该等文件的补充或修改内容。这些 Notes 是我们系列 A 全球中期票据计划的一部分。 所有支付均受我们信用风险的影响。如果我们违约未能履行义务，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券不是确保不会对任何Underlying享有任何担保权益或以其他方式获得访问权。条款概要 Jefferies Financial Group Inc.senior autocallable contingent coupon (with memory) buffered notes，到期日为2027年12月17日，挂钩于最差表现的普通股。Crocs ， Inc. 的股票 ， CF Industries Holdings ， Inc. 的普通股和 Lam Research Corporation 的普通股$1, 500, 000 。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额 ， 但不需要这样做。每张纸币 $1, 000每张纸币 $1, 0002024 年 12 月 12 日2024 年 12 月 17 日(定价日期后 3 个工作日)自2025年1月13日起每月开始，详见第PS-2页起。Coupon Observation Dates 可根据附带的产品补充说明中的描述推迟。 颁发者: 注释标题 ： 本金总额:发行价格:陈述本金金额定价日期:原始发行日期 ：优惠券观察日期: 优惠券付款日期: 如产品补充文件中所述，如果相关的息票观察日期被推迟，息票支付日期可能会推迟，具体从第PS-2页开始说明。从2025年12月12日开始，每季度一次，具体从第PS-2页开始说明。赎回观察日期也可能被推迟。 呼叫观察日期: 在随附的产品补充中描述。 电话付款日期: 如产品补充材料中所述，行权支付日期可能会因为相关行权观察日期的推迟而推迟。2027年12月14日，视具体情况可进行推迟，如产品补充材料中所述。 估价日期:到期日:基础: 17年12月17日，如产品补充资料中所述，若估值日期（Valuation Date）被推迟，则该日期可能被推迟。表现最差的股票为科罗克斯公司（Nasdaq代码：“CROX”）、CF工业控股公司（纽约证券交易所代码：“CF”）和拉姆研究 corporation（Nasdaq代码：“LRCX”）的普通股。请参见“标的资产”部分。标的资产的初始价值（Initial Value）与观测价值（Observation Value）或最终价值（Final Value）相比，最低者为标的资产。 表现最差基础:优惠券功能 ： 附息支付（带记忆功能）。如果在适用的每月息票观察日期，最差表现的基础资产的观察值大于或等于其息票障碍，则在适用的息票支付日期，票据将支付附息支付（带记忆功能）。任何息票支付日期应支付的附息支付（带记忆功能）将根据以下公式计算：（i）product关于单个利息支付日期适用的有条件息票支付（具有记忆功能）以及截至相关利息支付日期已发生的利息支付日期数量（包括相关利息支付日期）。减号(ii) the sum所有带有记忆的 contingent coupon 支付（此前已支付的 contingent coupon 除外）。适用于单个利息支付日期的带有记忆的 contingent coupon 支付为 $11.75。自动赎回债券。如果在任何赎回观察日，最差表现的基础资产的观察值满足条件，则债券将被自动赎回。 呼叫功能 ： 日期（大约在定价日期后一年）等于或大于其行权价值。如果您的票据被赎回，您将在适用的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再支付任何进一步的金额。票面本金金额plus任何可能在适用的呼叫支付日期到期的或有息票支付 (带内存) 。如果表现最差的标的的最终值大于或等于其阈值， 您将收到每个注释 电话付款: 到期付款: 您持有的到期付款等于所述本金金额 如果表现最差的标的的最终值小于其阈值你将持有每张债券到期时收到的支付金额低于每张债券的票面本金金额，即： 在这种情景下，到期支付将少于名义本金金额，你可能会损失大量投资。到期支付还将包括最终的记忆可续息支付（视最差表现而定）如果观察值满足条件。 最终优惠券观察日期的基础大于或等于其优惠券障碍。 初始值:观察值: CROX 为 112.94 美元 ； CF 为 90.13 美元 ； LRCX 为 75.58 美元 关于每个标的 ， 标的的股票收盘价times其调整因子在适用的息票观察日或 callable 观察日。对于每只基础资产，其收盘价为基础资产的收盘价。times其在估值日的调整系数。 最终值:优惠券障碍 ： 关于 CROX 的 73.41 美元 (其初始值的 65% ， 四舍五入到小数点后两位) ； 关于 CF 的 58.58 美元 (其初始值的 65% ，四舍五入到小数点后两位) ； 关于 LRCX 的 49.13 美元 (其初始值的 65% ， 四舍五入到小数点后两位)关于 CROX 的 112.94 美元 (其初始值的 100%) ； 关于 CF 的 90.13 美元 (其初始值的 100%) ； 关于 LRCX 的 75.58 美元（ 初始值的 100%) 调用值: 阈值: 调整系数: 指定货币:尖顶 / ISIN:簿记或认证Note:营业日代理: New YorkJefferies LLC ， Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司。请参阅 “补充分销计划 ” 。 Jefferies TABLE OF CONTENTS 定价补充关于前瞻性陈述的特别说明PS-ii注释PS-1笔记是如何工作的PS-5危险因素PS-8底部PS-13套期保值PS-16美国联邦所得税后果的补充讨论PS-17补充分配计划PS-22利益冲突PS-25法律事项PS-26专家PS-27 您应仅依赖于本定价补充材料及附随的产品补充材料、招股说明书和招股说明书补充材料中包含或引用的信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止此种证券要约的州提供此种要约。您不应假设本定价补充材料或附随的产品补充材料、招股说明书或招股说明书补充材料中所含信息在本定价补充材料首页所示日期之后是准确的。 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和随附的产品补充、招募说明书及招募说明书补充文件中包含或引用了根据《1933年证券法》第27A节（“证券法”）和《1934年证券交易法》第21E节的安全港规定所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述不是历史事实的陈述，仅代表我们截至作出这些陈述之日的信念。影响我们的运营、表现、商业战略和结果的各种因素众多，其中许多因素超出了我们的控制范围，可能会导致实际报告的结果和表现与这些前瞻性陈述中表达的预期和表现存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手采取的行动和计划、一般经济条件、季度末结账时涉及的内部控制和程序、由监管机构或自我监管机构目前、待决或未来的立法或规则制定产生的影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日的财政年度提交的年度报告Form 10-K（于2024年1月26日提交，以下简称“年度报告Form 10-K”）和我们在2024年2月29日、5月31日和8月31日分别提交的季度报告Form 10-Q（于2024年4月5日、7月9日和10月9日提交）中概述的其他风险和不确定性。您被警告不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在发布日期有效。我们不对前瞻性陈述进行更新以反映自前瞻性陈述发布日期以来出现的情况或事件的影响。 注释 这些注释是Jefferies Financial Group Inc.的高级无担保债务工具。注释的总本金金额为15,000,000美元。这些注释将于2027年12月17日到期。这些注释的条款描述在附随的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中，并由本定价补充说明进行补充或修改。如果在适用的计息支付日期，最差表现基础资产的观察值大于或等于其票面障碍，则这些注释将在该日期支付附带利息（带有记忆功能）（计算方法请参见“利息特征”部分）。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期起一年后开始），最差表现基础资产的观察值等于或大于其赎回价值，则这些注释将被自动赎回。如果您持有的注释被赎回，您将在相应的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再支付任何其他款项。如果您的注释未被赎回，在到期时，如果最差表现基础资产的最终价值大于或等于其门槛价值，您将收到面值；否则，您的注释将面临从其门槛价值下降的最大60.00%的最差表现基础资产的1对1的下行风险。在到期时，如果最差表现基础资产在最后一个计息观察日期的观察值大于或等于其票面障碍，则您还将收到最后的附带利息（带有记忆功能）。有关附带利息、赎回和到期支付的更多信息，请参阅本定价补充说明封面页上的“条款摘要”。所有对注释的支付均受我们信用风险的影响。这些注释作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 每张债券的面值为1,000美元。发行价格将等于每张债券面值的100%。此价格包括与发行、销售、结构化和对冲债券相关的成本，这些成本由您承担，因此定价日期时债券的估计价值低于发行价格。我们估计，定价日期时每张债券的价值为962.90美元/张。 如果任何利息支付日、赎回支付日或到期日发生在非工作日，则应付款项将推迟至下一个工作日支付，并且由于此类延迟不会产生利息。 资本化术语在本定价补充材料中被引用但未定义的情况下，其含义已在相应的產品补充材料、招股说明书补充材料或招股书中予以规定。如本定价补充材料中所描述的术语与相应的產品补充材料、招股说明书补充材料或招股书中所描述的术语不一致，则应以本定价补充材料中的术语为准。 PS-1 目录 目录 票据的估值 杰弗里斯LLC根据当时其 proprietary 模型计算了定价补充材料封面页上列出的 Notes 的估计价值。杰弗里斯LLC 的 proprietary 模型通过估算一个假设的金融工具包的价值来生成 Notes 的估计价值，该金融工具包能够复制 Notes 的支付情况，该金融工具包由固定收益债券（“债券成分”）和一个或多个基础 Notes 经济条款的衍生工具组成（“衍生成分”）。在计算衍生成分的估计价值时，杰弗里斯LLC 基于其专有的衍生定价模型进行估算，该模型基于各种输入，包括“风险因素——Notes 的估计价值是由我们的子公司使用 proprietary 模型确定的”部分中描述的因素。这些输