Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2024 - 12 - 10 版)

以完工为准 ， 日期为 2024 年 12 月 10 日 初步定价补充(至 2023 年 10 月 23 日第 5 号产品补充 ， 招股说明书补编日期为 5 月 12 日 ，2023 年和 2023 年 5 月 12 日招股说明书) $Jefferies Jefferies Financial Group Inc.高级可自动调用的或有优惠券 (带内存) 缓冲票据 2027 年 12 月 15 日到期关联到Workday, Inc. 的A类普通股中最差的表现， Applied Materials, Inc.的普通股也表现不佳。瓦莱罗能源公司普通股 The Senior Autocallable Contingent Coupon (With Memory) Buffered Notes due December 15, 2027, Linked to the Worst-Performing of the Class A CommonWorkday, Inc.的股票、Applied Materials, Inc.的普通股以及Valero Energy Corporation的普通股（以下简称“债券”）为优先无担保债务。杰弗里斯金融集团的义务。这些债券的条款详见附带的产品补充说明、招股说明书补充说明。Prospectus，根据本定价补充文件进行相应修订或修改。这些票据作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。所有付款均受我们信用风险的影响。如果我们违约，您可能会损失部分或大部分投资。这些笔记不属于担保义务，你将不会拥有任何抵押权益，也不会有任何访问权限。条款摘要 总校长金额:发行价格:陈述本金金额定价日期:原始发行日期 ：优惠券观察日期: 优惠券付款日期: 呼叫观察日期: 推迟 ， 如随附的产品补充中所述。 电话付款日期: 如产品补充材料中所述，在相关行权观察日推迟的情况下，行权支付日期可能被推迟。2027年12月10日，具体推迟情况请参见附随的产品补充材料。 估价日期:到期日: 2027 年 12 月 15 日 ， 如果估值日期按随附产品所述推迟 ， 则可以推迟补充。 基础: Workday, Inc.（纳斯达克代码：WDAY）的业绩最差的A级普通股、Applied Materials, Inc.（纳斯达克代码：AMAT）的普通股以及Valero Energy Corporation（纽约证券交易所代码：VLO）的普通股表现最差。请参见“Underlyings”部分。表现最差的基础资产以其初始价值为准，观察值或最终价值较低者为准。 表现最差基础: 或有优惠券付款 (带内存) 。票据将在适用的如果适用的每月计息观察期间表现最差的基础资产的观测值，则计息支付日期。 优惠券功能 ： 呼叫功能 ： 自动赎回票据。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期起一年后开始），最差表现的基础资产的观测值等于或大于其赎回价值，则票据将被自动赎回。若您的票据被赎回，您将在相应的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再有任何款项需支付给票据。 在这种情况下，到期支付将少于名义本金金额，您可能会损失相当大的一部分投资。到期支付还将包括最终带有记忆功能的浮动息票支付（如果观察值满足条件）。 初始值:观察值: 注意 ： 营业日New York 代理:Jefferies LLC ， Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司。请参阅 “补充分销计划 ” 。计算代理:Jefferies Financial Services, Inc. 是 Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司。 上的估计值每张纸币大约 972.60 美元 ， 或在该估计值的 30.00 美元内。请参阅下面的 “注释 ” 。 利益冲突 ：杰弗里斯 LLC，作为 Jefferies 金融集团的经纪商-交易子公司，是 FINRA 的成员，并将参与此次发行的债券分销。因此，本次发行受 FINRA 规则5121 关于利益冲突的规定约束，并将按照规则 5121 的要求进行。详见“利益冲突”。 1 或者 Jefferies LLC 将向承销商支付每张债券最高达0.75%的折扣和佣金，具体比例将根据市场条件确定。参见本文件第PS-22页的“补充发行计划”。neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined 如果本定价补充文件或附随的产品补充文件、招募说明书或招募说明书补充文件中的陈述都是真实且完整的。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。在本定价补充文件中，“we,”“us”and“our”指 Jefferies Financial Group Inc. ， 除非上下文另有要求。 Jefferies我们将于2024年12月13日左右通过 Depository Trust Company 以无纸化形式交付笔记凭证，并在收到即时付款后完成交割。可用资金。 可以通过下方的超链接访问这些文件。2023 年 10 月 23 日第 5 号产品补充文件 2023 年 5 月 12 日招股说明书补充文件和 2023 年 5 月 12 日招股说明书 TABLE OF CONTENTS 定价补充关于前瞻性陈述的特别说明PS-ii注释PS-1笔记是如何工作的PS-5危险因素PS-8底部PS-13套期保值PS-16美国联邦所得税后果的补充讨论PS-17补充分配计划PS-22利益冲突PS-25法律事项PS-26专家PS-27 您应仅依赖于本定价补充文件及其附带的产品补充文件、招股说明书及招股说明书补充文件中包含或引用的信息。我们并未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止发出要约的州提供这些证券的要约。您不应假设本定价补充文件或其附带的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中所含信息在本定价补充文件首页所示日期之后仍是准确的。 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和随附的产品补充、招募说明书及招募说明书补充文件中包含或援引了根据1933年《证券法》（《证券法》）第27A节和1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E节安全港规定所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明不是历史事实的陈述，仅代表我们截至这些声明作出之日的信念。各种因素会影响我们的运营、表现、商业战略和结果，其中许多因素超出我们的控制范围，可能导致实际报告的结果和表现与这些前瞻性声明中表达的表现和预期有重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手采取的行动和举措、一般经济条件、季度结束时的内部控制和程序、监管或自律机构目前、正在进行或未来可能发布的立法或规则制定的影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日的财政年度的年度报告（注册表10-K）中提交给美国证券交易委员会（SEC）并于2024年1月26日发布的（“年度报告10-K”）以及我们在2024年2月29日、5月31日和8月31日分别提交给SEC的季度报告（注册表10-Q）中概述的其他风险和不确定性。您应谨慎不要过度依赖前瞻性声明，这些声明仅在发布日期有效。我们不对任何更新后的前瞻性声明承担更新义务以反映自前瞻性声明发布日期后出现的情况或事件的影响。 注释 这些笔记是Jefferies Financial Group Inc.的高级无担保债务工具。笔记的总本金金额为$ 。这些笔记将于2027年12月15日到期。这些笔记的条款在附随的产品补充文件、招募说明书补充文件和招募说明书中有所描述，并由本定价补充文件进一步修改或调整。如果在适用的计息观察日期，最差表现基础资产的观测值大于或等于其票面障碍，则在适用的计息支付日期，这些笔记将支付附有记忆的可变息票支付（计算方法参见“息票特征”部分）。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期起一年后开始）最差表现基础资产的观测值等于或大于其赎回价值，这些笔记将被自动赎回。如果您的笔记被赎回，您将在适用的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再有任何款项支付给您。如果您的笔记未被赎回，在到期时，如果最差表现基础资产的最终价值大于或等于其阈值，您将收到面值金额；否则，您的笔记将面临最差表现基础资产从其阈值下降的最大60.00%的风险。在到期时，如果在最终计息观察日期最差表现基础资产的观测值大于或等于其票面障碍，您还将收到附有记忆的最终可变息票支付。有关息票特征、赎回特征以及到期支付的更多信息，请参阅定价补充文件封面页上的“条款摘要”。所有对这些笔记的支付均受我们信用风险的影响。这些笔记作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 每张债券的面值为1,000美元。发行价格将等于每张债券面值的100%。该价格包括与发行、销售、结构化和对冲债券相关的成本，这些成本由您承担，因此定价日期时债券的估计价值将低于发行价格。我们估计，定价日期时每张债券的价值约为972.60美元，或接近于这一估计值±30.00美元。我们确定债券价值的最终估计值将在最终定价补充文件中列出。 如果任何利息支付日、赎回支付日或到期日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日，且因该延期原因不计息。 资本化术语在本定价补充材料中虽未定义，但其含义已在相应的產品补充材料、招股说明书补充材料或招股说明书中规定。若本补充材料中的描述与相应的產品补充材料、招股说明书补充材料或招股说明书中的描述不一致，则以本补充材料中的描述为准。 目录 目录 票据的估值 Jefferies LLC 根据当时 proprietary 的定价模型计算了封面上列出的 Notes 的估计价值。Jefferies LLC 的 proprietary 定价模型通过估算一个能够复制 Notes 支付额的假设金融工具包的价值来生成 Notes 的估计价值，该金融工具包由固定收益债券（“债券成分”）和一个或多个基础条款经济条件的衍生工具组成（“衍生品成分”）。在计算衍生品成分的估计价值时，Jefferies LLC 基于其自主开发的衍生品定价模型进行了未来现金流的估算，该模型依赖于多种输入因素，包括“风险因素——Notes 的估计价值是由我们的子公司使用 proprietary定价模型确定的”部分中描述的因素。这些输入可能是市场可观察到的，也可能是 Jefferies LLC 在其酌情判断下做出的假设。债券和衍生品成分的估计现金流通过基于我们内部资金成本的折现率进行折现。 估计的债券价值取决于债券条款和杰富瑞 LLC 公司 proprietary 价格模型中的输入因素。本初步定价补充材料封面上所示的估计债券价值范围反映了截至初步定价补充材料日期时对定价日杰富瑞 LLC 公司 proprietary 价格模型输入因素的不确定性。 由于附注的估计价值取决于Jefferies LLC专有的衍生定价模型的基础假设和构建方式，对该模型的任何修改都将影响估计价值的计算。Jefferies LLC的专有模型处于持续审查和修改之中，Jefferies LLC有权在任何时候出于各种原因对其进行更改。如果发生模型变更，先前对模型的描述以及基于旧模型的计算将被取代，新模型下的估计价值计算可能与旧模型下的计算存在显著差异。此外，模型变更可能会对特定回报公式下的附注的估计价值产生更大的影响，而对具有不同回报公式的类似附注的影响较小。例如，如果回报公式包含杠杆，则模型变更可能导致该附注的估计价值受到更大影响，而类似的没有杠杆的附注则受影响较小。 在发行债券（以下简称“临时调整期”）后的初始期间内，Jefferies LLC或其附属公司在任何由Jefferies LLC或其附属公司准备的经纪账户对账单上表示的债券价值（Jefferies LLC也可能通过一个或多个金融信息供应商公布此价值），将反映一个暂时性的向上调整，该调整金额将基于不进行此调整所确定的价格或价值。