Jefferies Financial Group Inc 美股认股权证 (2024 - 12 - 04 版)

定价补充 (至 2023 年 10 月 23 日第 5 号产品补充 ，日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书补编和日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书) $48,000Jefferies Jefferies Financial Group Inc. 2026 年 9 月 4 日到期的高级可自动赎回或有息票障碍债券与标准普尔 500 指数表现最差相关®指数 ， 罗素 2000®指数和纳斯达克 100 指数® 2026 年 9 月 4 日到期的高级可自动赎回或有息票与标准普尔 500 指数表现最差相关®指数 ， 罗素 2000®指数和纳斯达克 100 指数®（这些“债券”）是杰富瑞金融集团有限公司的高级无担保债务工具。这些债券的条款详见附随的产品补充说明、 Prospectus Supplement 和 Prospectus，以及本定价补充说明修改或补充的内容。这些债券作为我们系列 A 全球中期票据计划的一部分发行。 所有支付均受我们信用风险的影响。如果我们在履行义务方面违约，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券不属于担保债务，您将没有任何对基础资产或由基础资产代表的任何证券的担保权益或其他访问权。条款概要 ®®®颁发者:Jefferies Financial Group Inc.的标题2026 年 9 月 4 日到期的高级可自动赎回或有息票与标准普尔 500 指数表现最差相关Notes:指数 ， 罗素 2000指数和纳斯达克 100 指数骨料$48, 000 。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额 ， 但不需要这样做。Principal 优惠券每月 ， 从 2025 年 1 月 2 日开始 ， 如 PS - 2 页所述。优惠券观察日期将推迟为观察在随附的产品补充中描述。日期: 如产品补充文件中所述，若相关的息票观察日期被推迟，息票支付日期可能会被推迟，详见第PS-2页。 每月，自2025年6月2日开始（详见第PS-2页）。通话观察日期可根据附带的产品补充说明中的描述进行推迟。 如产品补充材料中所述，若相关的行权观察日期被推迟，则行权支付日期可能被推迟，详见第PS-2页。 2026 年 9 月 1 日 ， 如随附的产品补充中所述 ， 可推迟。 2026年9月4日，如产品附录中所述，若估值日期被推迟，则该日期可能被推迟。到期日 ： 标的 ： 标准普尔 500 指数中表现最差的®指数 (“SPX ”) ， 罗素 2000®指数 (“RTY ”) 和纳斯达克 100 指数®(the “NDX”)。请参见“The Underlyings”部分。基础工具（Underlying）以其初始价值（Initial Value）为准，观察值或最终价值（Observation Value or Final Value，如适用）最低者。 优惠券Contingent Coupon Payments. The Notes will pay a Contingent Coupon Payment of $6.25 on the applicable Coupon Payment Date if特点:最差表现基础资产在适用的每月利息观察日期的观测值大于等于它的优惠券障碍。 呼叫功能 ：自动赎回票据。如果在任何赎回观察日期（从定价日期后大约六个月内开始），最差表现的基础资产的观测值等于或大于其赎回价值，则票据将自动赎回。若您的票据被赎回，您将在相应的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再支付其他款项。电话付款:所述本金金额plus否则可能在适用的通知付款日期到期的任何或有优惠券付款。 成熟度:请注意 ， 您持有的到期付款等于所述本金金额 在这种情景下，支付到期金额将少于名义本金金额，您可能会损失部分或全部投资。支付到期金额还将包括最终的浮动息票支付，如果最差表现的观察值满足条件的话。 在最终利息观察日期，基础资产值大于或等于其利息障碍。SPX为6,047.15；RTY为2,434.139；NDX为21,164.60。 相对于每项基础资产而言，适用于息票观察日期或提前赎回观察日期的基础资产指数收盘值。相对于每项基础资产而言，适用于估值日的基础资产指数收盘值。 4,535.36相对于SPX（初始值的75%，保留两位小数）；1,825.604相对于RTY（初始值的75%，保留三位小数）；以及15,873.45相对于NDX（初始值的75%）。 neither 证券和交易委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or确定这一定价补充材料或附带的产品补充材料、招募说明书或招募说明书补充材料是否真实。完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 “”“”“”如本定价补充中使用的 ， we,us and our指 Jefferies Financial Group Inc. ， 除非上下文另有要求。我们将在2024年12月5日左右通过 Depository Trust Company 以无纸化形式交付笔记凭证，并在收到付款后进行交付。 Jefferies立即可用的资金。 定价补充文件，日期为2024年12月2日。您应在决定投资之前，阅读此定价补充文件及相关产品补充文件、招股说明书及招股说明书补充文件，这些文件可通过下方的超链接访问。 2023 年 10 月 23 日第 5 号产品补充文件 2023 年 5 月 12 日招股说明书补充文件和 2023 年 5 月 12 日招股说明书 TABLE OF CONTENTS 定价补充关于前瞻性陈述的特别说明PS-ii注释PS-1笔记是如何工作的PS-4危险因素PS-6底部PS-11套期保值PS-21美国联邦所得税后果的补充讨论PS-22补充分配计划PS-27利益冲突PS-30法律事项PS-31专家PS-32 您应仅依赖于本定价补充材料及其附带的产品补充材料、招股说明书及招股说明书补充材料中包含或援引的信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止发出要约的州提供这些证券的要约。您不应假设本定价补充材料或其附带的产品补充材料、招股说明书或招股说明书补充材料中的信息在定价补充材料首页所示日期之后仍是准确的。 目录 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和随附的产品补充、招募说明书及招募说明书补充材料中包含或援引了根据1933年《证券法》（《证券法》）第27A节和1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E节的安全港规定所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明并非历史事实陈述，仅反映我们截至作出这些声明之日的观点。影响我们运营、表现、业务战略和结果的因素有很多，其中许多因素超出了我们的控制范围，可能导致实际报告的结果和表现与这些前瞻性声明中表达的表现和预期有重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和潜在竞争对手采取的行动和计划、一般经济条件、季度结束时的内部控制和程序、监管或自律机构当前、待决或未来立法或规则制定的影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日的财年提交的2023年年度报告（表格10-K）和其他在2024年4月5日、2024年7月9日和2024年10月9日提交的2024年第一季度、第二季度和第三季度的季度报告（表格10-Q）中概述的其他风险和不确定性。您不应过分依赖前瞻性声明，这些声明仅在作出声明之日有效。我们不对自前瞻性声明日期后出现的状况或事件对前瞻性声明的影响进行更新。 目录 注释 这些注释是Jefferies Financial Group Inc.的高级无担保债务工具。注释的总本金金额为48,000万美元。注释将于2026年9月4日到期。注释的条款描述在附随的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中，并由定价补充说明进行补充或修改。如果在适用的利息支付日期，最差表现基础资产的观察值大于或等于其票面障碍，则注释将支付条件性息票支付额6.25美元。如果在任何赎回观察日期（大约在定价日期后六个月内开始）最差表现基础资产的观察值等于或大于其赎回价值，则注释将自动被赎回。如果您的注释被赎回，您将在适用的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再支付任何其他款项。如果您的注释未被赎回，在到期时，如果最差表现基础资产的最终价值大于或等于其阈值，则您将收到面值本金；否则，您的注释将面临从初始价值到最差表现基础资产的1对1的下行风险，最大损失可达面值本金的100.00%。在到期时，如果最差表现基础资产在最终利息观察日期的观察值大于或等于其票面障碍，则您还将收到最终条件性息票支付。有关息票特征、赎回特征以及到期付款的更多信息，请参见定价补充说明封面页上的“条款摘要”。所有注释的付款均受我们的信用风险影响。这些注释作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 每张债券的面值为1,000美元。发行价格将等于每张债券面值的100%。此价格包括与发行、销售、结构化和对冲债券相关的成本，这些成本由您承担，因此定价日期时债券的估计价值低于发行价格。我们估计，定价日期时每张债券的价值为967.80美元/张。 如果任何利息支付日、赎回支付日或到期日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日，且因延期不予计息。 资本化术语在本定价补充材料中虽未定义，但其含义已在相应的產品补充材料、招募说明书补充材料或招募说明书中规定。如本定价补充材料中所描述的术语与相应的產品补充材料、招募说明书补充材料或招募说明书中的描述不一致，应以本定价补充材料中的描述为准。 PS-1 目录 票据的估值 Jefferies LLC 根据当时其 proprietary 估值模型计算了定价补充材料封页上列出的 Notes 的估计价值。Jefferies LLC 的 proprietary 估值模型通过估算一个假设的金融工具包的价值来生成 Notes 的估计价值，该金融工具包能够复制 Notes 的收益，该金融工具包由固定收益债券（“债券成分”）和一个或多个基础 Notes 经济条款的衍生工具组成（“衍生成分”）。在计算衍生成分的估计价值时，Jefferies LLC 基于其专有的衍生品定价模型估算未来现金流，该模型又基于各种输入，包括“风险因素——Notes 的估计价值是由我们的子公司使用proprietary 定价模型确定的”部分中描述的因素。这些输入可能是市场可观察到的，也可能是 Jefferies LLC在其酌情判断下做出的假设。 目录 票据的估计价值取决于票据的条款和杰富瑞LLC公司 proprietary 定价模型的输入。 由于附注的估计价值取决于杰富瑞LLC proprietary衍生定价模型的基本假设和构建方式，对该模型的任何修改都将影响估计价值的计算。杰富瑞LLC的proprietary模型处于持续审查和修改之中，杰富瑞LLC有权根据多种原因随时更改这些模型。若发生模型变更，先前对模型的描述以及基于旧模型的计算将被取代，新模型下的估计价值计算可能与旧模型下显著不同。此外，模型变更可能会对特定回报公式附注的估计价值产生更大的影响，而类似但具有不同回报公式的附注的影响则较小。例如，如果一个回报公式包含杠杆效应，模型变更可能会对该附注的估计价值产生更大的影响，而对没有此类杠杆效应的类似附注的影响则较小。 在发行债券（以下简称“临时调整期”）后的最初一段时间内，Jefferies LLC或其附属公司在任何由Jefferies LLC或其附属公司准备的经纪账户对账单上显示的债券价值（Jefferies LLC也可能通过一个或多个金融信息供应商公布这一价值），将反映一个暂时性的向上调整，该调整金额将基于未进行临时调整时应确定的价格或价值。此暂时性向上调整代表Jefferies LLC及其附属公司、或其他非关联的经纪商或交易商在债券存续期内预期支付或实现的利润、费用、承销折扣和佣金以及对冲和其他成本。在临时调整期内，此暂时性向上调整的金额将直线