国债期货：10Y国债收益率续创新低，短期关注波动风险
基本面跟踪
- 国债期货表现：12月12日，国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.10%，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.07%。国债期货指数为-0.12。
- 策略收益：无杠杆策略近5日累加收益为0.30%，近20日为0.89%，近60日为0.53%，近120日为1.53%，近240日为2.75%。
- 市场表现：A股三大指数上涨，沪指涨0.85%，深成指涨1.00%，创业板指涨1.35%，北证50指数跌1.31%，成交额18874亿元，放量890亿元，超3500只个股上涨。
- 资金方面：隔夜shibor报1.5280%，上涨5.80基点；7天shibor报1.7220%，下跌6.20基点；14天shibor报1.8490%，下跌1.90基点；1月shibor报1.7110%，持平；3月shibor报1.7440%，下跌0.40基点。
- CTD券IRR：2年期活跃CTD券IRR为2.07%，5年期为1.68%，10年期为1.67%，30年期为1.29%，R007约1.9031%。
- 货币市场：银行间质押式回购成交24亿元，隔夜收于1.40%，下跌5bp；7天收于1.60%，下跌15bp；14天收于1.85%，上涨1bp；1个月收于1.96%，上涨6bp。
- 现券收益率：2Y、5Y、10Y期中债收益率分别下移3.83BP、4.56BP、0.46BP至1.23%、1.48%、1.82%；30Y期上行0.29BP至2.04%。信用债收益率曲线下移1.03-2.79BP，AAA级中短期票据6M、1Y、3Y、5Y期收益率分别下移1.03BP、1.05BP、2.79BP、1.38BP至1.76%、1.79%、1.88%、2.00%。
- 净多头持仓：分机构类型，私募增加3.03%（日度），外资减少0.48%，理财子减少0.75%；周度变化：私募增加4.6%，外资减少2.32%，理财子减少3.39%。
宏观及行业新闻
- 中国央行进行661亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。373亿元7天期逆回购到期。
趋势强度
