11月18日,A股市场整体表现疲软,主要指数均出现下跌。上证综指下跌0.21%,收于3323.85点,成交额7558.1亿元;深成指数下跌1.91%,收于10544.02点,成交额10018.85亿元;中证1000指数下跌2.46%,收于5974.56点,成交额3740.08亿元;中证500指数下跌1.54%,收于5833.04点,成交额2964.23亿元;沪深300指数下跌0.46%,收于3950.38点,成交额4724.08亿元;上证50指数上涨0.26%,收于2678.27点,成交额1279.86亿元。
板块方面,电子、计算机等板块对中证1000和中证500指数的下跌拉动明显;银行、建筑装饰等板块对沪深300指数的上涨拉动明显,而电力设备、计算机、电子等板块对沪深300指数的下跌拉动明显;银行、建筑装饰、煤炭等板块对上证50指数的上涨拉动明显,而医药生物、食品饮料、电子等板块对上证50指数的下跌拉动明显。
股指期货基差方面,IM00至IM03日均基差分别为-33.64、-62.65、-130.55、-238.56;IC00至IC03日均基差分别为-21.71、-40.62、-80.48、-166.82;IF00至IF03日均基差分别为5.55、9.01、13.45、1.17;IH00至IH03日均基差分别为8.05、8.74、14.48、14.63。
股指期货换月点数差及其折算年化成本方面,IM、IF、IH各合约在不同时间段的点数差及年化成本数据详细列出,具体数值可参考原文表格。
报告由光大期货研究所宏观金融组撰写,金融工程分析师王东瀛负责股指分析,团队成员还包括朱金涛、于洁、赵复初、胡飞洋等。