一、期货指标
- 市场表现：10月A股市场先涨后跌，中小盘指数表现优于大盘指数。沪深300与上证50指数分别下跌3.16%和4.44%，中证500与中证1000指数分别上涨2.75%和7.14%。
- 期现价差：四大期指主力合约基差上行，IF从升水5.10点扩大至升水14.98点，IH从贴水4.34点转为升水13.89点，IC从贴水57.38点收敛至贴水10.82点，IM从升水17.81点转为贴水40.23点。
- 跨期价差：IF、IH、IC、IM跨期价差（远月-当月）均扩大，分别为-7点、8.8点、-145.6点、-204.8点。
- 跨品种比值：中证1000/沪深300、中证500/沪深300的期货比值、PE比值、PB比值均上升。
- 持仓情况：前20席位持仓大部分为净空头，IF、IH、IC、IM净空头分别减少5461手、3279手、8525手、199手。
- 展期成本：IF、IH、IC、IM最优展期合约均为2412合约，年化展期成本分别为-0.76%、-1.62%、2.17%、3.50%。
二、宏观经济跟踪
- 宏观总量：三季度GDP实际增长4.8%，单季度增长4.6%，放缓。9月消费、投资增速温和，净出口下降。金融数据显示实体经济信贷活力不足，但10月PMI回升，或预示四季度好转。
- 房地产：1-9月房地产开发投资同比下降10.1%，房屋施工、新开工、竣工面积均下降。9月百城住宅价格指数同比上升1.85%。
- 消费：9月CPI同比增长0.4%，PPI降幅扩大至-2.8%，社会消费品零售总额同比增长3.2%。
- 对外贸易：9月出口同比增长2.4%，进口增长0.3%，贸易顺差817.1亿美元。
三、流动性跟踪
- 政策利率：SHIBOR隔夜利率为1.36%，DR007加权平均利率为1.76%。10月LPR下调25bp，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。
- 货币市场操作：10月央行开展53920亿元逆回购操作，近一月净回笼607.2亿元。
- A股市场资金流动：10月资金累计净卖出11203.82亿元，日度成交额19821.18亿元，融资余额上升1582.91亿元，融券余额上升1.53亿元，股票型ETF基金净流入484.32亿元。
