国债期货：修复情绪偏弱，关注PMI数据公布
基本面跟踪：
10月30日，国债期货多数收涨，其中30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约收平，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.04%。国债期货指数为0.54。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为-0.06%，近20日累加收益为-0.99%，近60日累加收益为-0.33%，近120日累加收益为1.03%，近240日累加收益为1.64%。
市场方面，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.61%，深成指跌0.12%，创业板指跌1.18%，北证50指数跌2.21%，沪深京三市成交额18934亿元，较上日缩量2215亿元，超2900只个股下跌。
资金方面，Shibor部分下跌。隔夜shibor报1.3940%，下跌4.50个基点；7天shibor报1.6560%，下跌9.40个基点；14天shibor报1.8980%，下跌3.10个基点；1月shibor报1.8200%，持平；3月shibor报1.8840%，持平。
CTD券IRR方面，2年期活跃CTD券为1.51%，5年期为2.07%，10年期为1.99%，30年期为2.42%。R007约1.9018%。
货币市场方面，10月29日银行间质押式回购成交23亿元，减少4.26%。隔夜收于1.30%，7天收于1.80%，14天收于1.90%，1个月收于0.00%。
现券方面，国债收益率曲线下移0.19-1.44BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移1.44BP、0.45BP、0.19BP和1.40BP至1.49%、1.83%、2.16%和2.37%）；信用债收益率曲线涨跌不一（AAA级中短期票据6M和1Y期分别下移0.69BP和0.51BP至2.03%和2.09%；3Y和5Y期分别上行1.27BP和2.42BP至2.29%和2.43%）。
分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少0.57%，外资减少0.23%，理财子增加0.44%；周度变化：私募增加3.5%，外资增加7.67%，理财子增加6.15%。
宏观及行业新闻：
央行2024年10月30日进行4310亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因7927亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3617亿元。
趋势强度：
国债期货趋势强度：0。
结论：
国债期货市场情绪修复但偏弱，需关注即将公布的PMI数据。基本面因子看多，但量价因子看空。短期市场波动较大，投资者需密切关注宏观数据和资金面变化。
