国债期货：2024收官，关注PMI数据公布

国债期货：2024收官，关注PMI数据公布

【基本面跟踪】 12月30日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.31%，10年期主力合约跌0.23%，5年期主力合约跌0.19%，2年期主力合约跌0.08%。国债期货指数为1.0。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为0.09%，近20日累加收益为0.69%，近60日累加收益为1.92%，近120日累加收益为1.48%，近240日累加收益为3.18%。

市场方面，A股三大指数上涨，沪指涨0.21%，深成指涨0.10%，创业板指涨0.06%，北证50指数跌4.39%再创调整新低，微盘股指数跌1.96%。全市场成交额12885亿元，较上日缩量1590亿元。

资金方面，隔夜shibor报1.3670%，下跌2.10个基点；7天shibor报1.9500%，上涨21.00个基点；14天shibor报2.0800%，下跌7.70个基点；1月shibor报1.6846%，下跌0.14个基点；3月shibor报1.6850%，下跌0.50个基点。

CTD券IRR方面，2年期活跃CTD券为240019.IB，IRR为1.40%；5年期活跃CTD券为220012.IB，IRR为1.56%；10年期活跃CTD券为210017.IB，IRR为0.95%；30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为0.16%。目前R007约2.1713%。

货币市场方面，12月30日银行间质押式回购市场共成交19亿元，减少13.72%。隔夜收于1.35%，下跌25bp；7天收于2.50%，上涨71bp；14天收于2.10%，下跌2bp；1个月收于0.00%，下跌190bp。

现券方面，国债收益率曲线上行0.00-3.54BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行2.00BP、3.54BP、1.99BP和0.00BP至1.15%、1.44%、1.71%和1.95%）；信用债收益率曲线下移0.00-2.03BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移2.03BP、0.29BP、0.38BP和0.00BP至1.67%、1.73%、1.81%和1.93%）。

分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少6.09%；外资减少3.68%，理财子减少2.77%。

【宏观及行业新闻】 12月30日，央行进行891亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，因今日有1096亿元7天期逆回购到期，实现净回笼205亿元。央行公开市场本周有5801亿元逆回购到期，其中周一、周二、周四、周五逆回购分别有1096、641、2986、1078亿元到期。

【趋势强度】 国债期货趋势强度：0。

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