国债期货：买断式逆回购启用，增量政策在途
基本面跟踪
10月28日，国债期货收盘涨跌不一：30年期主力合约跌0.41%，10年期主力合约持平，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.06%。国债期货指数为-0.12。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆策略近5日累加收益为-0.16%，近20日累加收益为-0.89%，近60日累加收益为-0.30%，近120日累加收益为1.22%，近240日累加收益为1.59%。
市场方面，A股三大指数涨跌不一：沪指涨0.68%，深成指涨0.62%，创业板指跌0.44%，北证50指数涨0.91%。沪深京三市成交额19041亿元，较上日放量733亿元，超4200只个股上涨。
资金方面，隔夜shibor报1.4950%（下跌1.20基点），7天shibor报1.6580%（下跌4.50基点），14天shibor报1.9550%（下跌2.60基点），1月shibor报1.8210%（下跌0.20基点），3月shibor报1.8840%（上涨0.10基点）。2年期活跃CTD券IRR为1.58%，5年期活跃CTD券IRR为1.93%，10年期活跃CTD券IRR为1.53%，30年期活跃CTD券IRR为1.33%，R007约1.89%。
货币市场方面，10月28日银行间质押式回购成交25亿元（减少3.81%）：隔夜收于1.30%（下跌20bp），7天收于1.90%（上涨20bp），14天收于1.90%（下跌3bp），1个月收于1.98%（持平）。
现券方面，国债收益率曲线涨跌不一：2Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行0.67BP、0.78BP和2.00BP至1.50%、2.16%和2.38%；5Y期下移0.92BP至1.83%。信用债收益率曲线上行0.29-3.36BP：AAA级中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别上行0.38BP、0.29BP、2.15BP和3.36BP至2.04%、2.10%、2.28%和2.40%。
分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加1.61%，外资增加2.74%，理财子增加2.23%。
宏观及行业新闻
- 中共中央政治局10月28日召开会议，审议《关于二十届中央第三轮巡视情况的综合报告》，强调中央和国家机关、中管金融单位党的建设加强，但也存在一些问题，需严肃整改。
- 10月25日，中美经济工作组第六次会议召开，中方透露一揽子增量政策规模较大，具体安排预计11月公布。
- 央行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具，操作对象为公开市场一级交易商，原则上每月开展一次，期限不超过1年，标的包括国债、地方政府债券等。
- 央行于10月28日通过固定利率、数量招标方式进行了2416亿元的7天逆回购操作，操作利率为1.5%。
趋势强度
国债期货趋势强度：0（中性）。
