市场流动性周报

流动性周报（2024年10月8日至2024年10月12日）

公开市场操作

• 逆回购操作：

  • 投放量：3701亿元
  • 到期量：16951亿元
  • 净回笼量：13250亿元

• 预计下周到期量：

  • 逆回购到期：3469亿元
  • MLF到期：7890亿元

货币市场

• 银行间同业拆借：

  • 加权平均利率：1.36%
  • 较前一周变化：-30.81BP

• 质押式回购：

  • 加权平均利率：1.36%
  • 较前一周变化：-59.24BP

• 短期利率：

  • 隔夜shibor：1.3060%
  • 1周shibor：1.5110%
  • 2周shibor：1.9040%
  • 1个月shibor：1.8200%

• 中期利率：

  • 3个月shibor：1.8410%
  • 6个月shibor：1.8910%
  • 9个月shibor：1.9120%
  • 1年shibor：1.9310%

国债市场

• 1个月期国债：

  • 到期收益率：1.3638%
  • 较前一周变化：1.04BP

• 3个月期国债：

  • 到期收益率：1.3707%
  • 较前一周变化：-2.79BP

• 6个月期国债：

  • 到期收益率：1.4345%
  • 较前一周变化：-1.45BP

• 1年期国债：

  • 到期收益率：1.4179%
  • 较前一周变化：5.00BP

• 3年期国债：

  • 到期收益率：1.6440%
  • 较前一周变化：8.04BP

• 5年期国债：

  • 到期收益率：1.8122%
  • 较前一周变化：-2.66BP

• 10年期国债：

  • 到期收益率：2.1441%
  • 较前一周变化：-0.77BP

• 30年期国债：

  • 到期收益率：2.3000%
  • 较前一周变化：-5.50BP

外汇市场

• 美元兑人民币：
  • 中间价：7.0731
  • 较前一周变化：657BP
  • 即期汇率：7.0676
  • 较前一周变化：520BP
  • 离岸即期汇率：7.0704
  • 较前一周变化：638BP

附图

• 公开市场操作周度情况：显示逆回购操作、到期量及净回笼量。
• 银行间加权平均利率走势：显示银行间同业拆借与质押式回购利率的变化。
• 短期shibor走势：显示隔夜、1周、2周、1个月shibor的变化。
• 中期shibor走势：显示3个月、6个月、9个月、1年shibor的变化。
• 短期国债到期收益率走势：显示1个月期、3个月期、6个月期、1年期国债到期收益率的变化。
• 长期国债到期收益率走势：显示3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率的变化。
• 美元兑人民币中间价和即期汇率走势：显示美元兑人民币中间价和即期汇率的变化。