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红利类ETF模型样本外获低回撤正收益
- 模型自2024年3月18日至9月5日取得5.52%期末收益,最大回撤0.9%。
- 同期中证红利指数下跌8.34%(最大回撤14.5%),沪深300指数下跌8.75%(最大回撤11.89%)。
- 模型通过配置红利类ETF和债券类ETF实现低回撤正收益。
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红利类ETF模型样本外仓位变化
- 模型以长江电力股价波动区间判断红利资产配置仓位。
- 2024年3月18日至6月24日,仓位逐步归零,有效抵御大盘下行。
- 当前长江电力股价接近波动上轨,若下调至模型框定区间,可逐步配置红利资产。
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风险提示
- 红利类ETF预期收益率基于历史数据,可能因基本面变化出现偏差。
- 债券和黄金ETF的风险收益比可能受宏观环境变化影响。
- 长江电力基本面变化可能导致股价波动形态不稳定,影响与红利资产的相关性。