上周银行两融净流入最多

衍生品市场运行监测

• 股指期货：主要股指期货远月合约仍深度贴水，9月合约IH、IF、IC、IM基差分别为1.79、0.97、-10.71、-8.32。跨期价差（当月-次月）IH、IF、IC、IM分别为3.8、2.8、21、30.6。股指期货日均成交量和持仓量整体上升。
• 期权：主要股指期权和指数ETF期权成交量整体上升，持仓量整体下降。上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权成交最活跃合约的行权价分别约为2.45、3.40、4.70；上证50指数期权、沪深300指数期权、中证1000指数期权成交最活跃合约的行权价分别约为2350、3300、4600。
• 融资融券：截止2024年08月29日融资融券余额为13909.27亿元，两融余额相对A股流通市值为2.22%。上周两融净流入金额最高的行业为银行、建筑装饰、有色金属等，净流出金额最高的行业为汽车、食品饮料、电力设备等。

市场情绪监测

• 新闻舆情情绪：沪深300成分股搜索指数周五收为1274。
• 期权衍生指标：
  • 持仓量认沽认购比（PCR）：沪深300对应期权持仓PCR收于72.28%。
  • VIX指数：上证50-VIX收于12.65，较上上周边际下降；芝加哥期权交易所（CBOE）VIX收于15，较上上周边际下降。

衍生品策略表现跟踪

• 主要股指期货的跨期价差套利策略最新信号：
  • IH：2024年8月22日发出反套信号。
  • IF：2024年6月24日发出正套信号。
  • IC：2024年7月31日发出反套信号。
  • IM：2024年8月19日发出反套信号。
• IM正套策略历史上开仓5次，目前胜率为100%，开仓平均收益为0.34%。

风险提示

本结论仅由量化模型得出，与研究所策略观点不重合，有关研究所策略团队上述板块结论请参考相关策略报告。