股指期货日报：工业企业利润回升，股指延续分化走势

研究院FICC组 策略摘要 研究员 海外方面，美国8月谘商会消费者信心指数超预期回升，三大股指小幅收涨，纳指涨0.16%。国内工业企业利润继续回升，7月增速小幅扩大。市场防御情绪较高，核心资产保持优势地位，五大行股价续创新高，赛道股持续走低，预计市场延续分化行情，等待放量带来变化。 蔡劭立0755-23887993caishaoli@htfc.com从业资格号：F3063489投资咨询号：Z0014617 核心观点 高聪021-60828524gaocong@htfc.com从业资格号：F3063338投资咨询号：Z0016648 ■市场分析 工业企业利润回升。宏观方面，国家统计局数据显示，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元，同比增长3.6%，比1-6月份加快0.1个百分点，延续稳定恢复态势。其中，7月份，规上工业企业利润同比增长4.1%，增速比6月份加快0.5个百分点，连续两个月加快。在41个工业大类行业中，有21个行业利润增速比上月累计加快或降幅收窄，回升面超过五成。海外方面，美国8月谘商会消费者信心指数103.3，预期100.6，前值从100.3修正为101.9。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 股指走势分化。现货市场，A股三大指数震荡分化，上证综指跌0.24%报2848.73点，创业板指跌0.94%。行业方面，板块指数跌多涨少，仅石油石化、煤炭、银行、医药生物行业收涨，房地产、电子、农林牧渔行业跌幅超2%。市场成交维持低位，沪深两市成交金额为5115亿元。美股方面，市场等待英伟达业绩带来科技股的指引，三大股指小幅收涨，纳指涨0.16%报17754.82点。 IC活跃度增强。期货市场，期指的当月基差处在震荡阶段。成交持仓方面，IC活跃度和持仓量均上升，其余期指均减少。 ■策略 单边：IH2412买入套保 ■风险 若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险 目录 策略摘要............................................................................................................................................................................................1核心观点............................................................................................................................................................................................1要闻....................................................................................................................................................................................................3宏观经济图表....................................................................................................................................................................................4现货市场跟踪图表............................................................................................................................................................................5股指期货跟踪图表............................................................................................................................................................................6 图表 图1:美元指数和A股走势丨单位：无，点...................................................................................................................................4图2:美国国债收益率和A股走势丨单位：%，点........................................................................................................................4图3:人民币汇率和A股走势丨单位：无，点...............................................................................................................................4图4:美国国债收益率和A股风格走势丨单位：%，无................................................................................................................4图5:A股行业日度涨跌幅丨单位：%.............................................................................................................................................6图6:沪深两市成交金额丨单位：亿元............................................................................................................................................6图7:两融余额丨单位：亿元............................................................................................................................................................6图8:IF基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................7图9:IH基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................7图10:IC基差（期货-现货）丨单位：点........................................................................................................................................8图11:IM基差（期货-现货）丨单位：点.......................................................................................................................................8 表1：国内主要股票指数日度表现.................................................................................................................................................5表2：主要股票指数估值（分位数取值为近五年）.....................................................................................................................5表3：主要股票指数情绪指标.........................................................................................................................................................5表4：股指期货日度表现.................................................................................................................................................................6表5：股指期货持仓量和成交量.....................................................................................................................................................7表6：股指期货基差（期货-现货）................................................................................................................................................7表7：股指期货跨期价差.................................................................................................................................................................8 要闻 1.央行等八部门发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》，完善绿色金融激励约束机制，丰富绿色金融评价场景应用，探索建立长江经济带重点行业企业和个人碳账户，利用数据平台提高相关经营主体碳足迹采集、核算及评级效率，支持金融机构根据碳账户数据探索绿色金融产品和服务，构建激励相容的碳减排金融支持机制；支