权益因子观察周报第90期：本周估值因子表现出色，指数增强策略超额收益均较高

根据提供的文字内容，以下是关于被动资产配置周报的总结：

主要内容概览

公募指数增强基金表现

• 沪深300：截至2024年6月28日，易方达沪深300精选增强A基金的年度收益为13.21%，超额收益12.32%，最高回撤-1.70%。
• 中证500：截至2024年6月28日，中邮中证500指数增强A基金的年度收益为3.03%，超额收益11.99%，最高回撤-3.51%。
• 中证1000：截至2024年6月28日，博时中证1000指数增强A基金的年度收益为-6.91%，超额收益9.93%，最高回撤-2.36%。
• 国证2000：截至2024年6月28日，招商国证2000指数增强A基金的年度收益为-9.91%，超额收益9.76%，最高回撤-1.25%。

因子表现

• 单因子表现：

  • 沪深300：本周（2024-06-24至2024-06-28）超额收益较好的因子包括成交量方差比率、单季度毛利润、单季度EP（营业利润）倒数。
  • 中证500：本周超额收益较好的因子包括BPROE分位数、市净率倒数、分析师预测BPROE-FY3。
  • 中证1000：本周超额收益较好的因子包括1分钟收益率峰度、市净率倒数、单季度归母净利润。
  • 中证2000：本周超额收益较好的因子包括20日特质波动率、股息率、EBIT2EV。
  • 中证全指：本周超额收益较好的因子包括BPROE分位数、60日特异度、单季度营业利润。

• 大类因子表现：

  • 沪深300：本周超额收益较好的因子为公司治理、北向、高频分钟。
  • 中证500：本周超额收益较好的因子为公司治理、高频分钟、估值。
  • 中证1000：本周超额收益较好的因子为估值、高频分钟、公司治理。
  • 中证2000：本周超额收益较好的因子为市值、分析师超预期、估值。
  • 中证全指：本周超额收益较好的因子为市值、估值、成长。

指数增强策略表现

• 沪深300：本周超额收益1.01%，本年超额8.24%。
• 中证500：本周超额收益0.91%，本年超额8.99%。
• 中证1000：本周超额收益0.98%，本年超额11.2%。
• 中证2000：本周超额收益0.33%，本年超额8.4%。

注意事项与风险提示

• 量化模型基于历史数据构建，历史规律存在失效风险。

以上总结概括了报告中的主要发现和分析，包括公募指数增强基金的表现、因子表现以及指数增强策略的样本外表现，并提到了风险提示。