国君金工|本周超预期因子表现出色,沪深300指数增强策略本年超额收益9.35%

公募指数增强基金表现。截至2024年7月12日,沪深300增强基金本年收益排名前三的是易方达沪深300精选增强A（010736.OF）、东方沪深300指数增强A（016204.OF）、鹏华沪深300指数增强A（005870.OF),超额分别为14.52%、9.22%、6.64%。中证500增强基金本年排名前三的是中邮中证500指数增强A（590007.OF）、长信中证500指数增强A（004945.OF）、招商中证500增强策略ETF（561950.SH),超额分别为11.73%、9.16%、9.14%。中证1000增强基金本年排名前三的是博时中证1000指数增强A（016936.OF）、长信中证1000指数增强A（018013.OF）、申万菱信中证1000指数增强A（017067.OF),超额分别为11.02%、10.28%、9.46%。国证2000增强基金本年排名前三的是招商国证2000指数增强A（018786.OF）、景顺长城国证2000指数增强A（019013.OF）、汇添富国证2000指数增强A（019318.OF),超额分别为10.56%、6.92%、5.61%。 单因子表现。沪深300内本周（2024-07-08至2024-07-12）超额较好的因子是标准化预期外单季度归母净利润-带漂移项、标准化预期外市盈率（归母）-带漂移项、标准化预期外单季度营业收入-带漂移项。中证500内较好的是EPG分位数、分析师预测净利润增长率FY3、单季度扣非净利润同比增长率。中证1000内较好的是单季度归母净利润同比增长率、单季度营业利润同比增长率、单季度扣非净利润同比增长率。中证2000内较好的是标准化预期外归母净利润同比、单季度归母净利润同比增长率、标准化预期外归母净利润同比-带漂移项。中证全指内较好的是EPG分位数、单季度归母ROA变动、标准化预期外归母净利润同比。 大类因子表现。本周沪深300内超额收益较好的是超预期、成长、分析师超预期。中证500内较好的是成长、超预期、市值。中证1000内较好的是成长、超预期、分析师。中证2000内较好的是超预期、成长、分析师超预期。中证全指内较好的是超预期、成长、分析师。 指数增强策略表现。成分股内选股，截至2024年7月12日，沪深300指数增强策略本周收益2.07%，超额为0.87%；本年收益10.56%，超额为9.35%，超额最大回撤为-2.76%。中证500指数增强策略本周收益1.24%，超额收益为0.15%；本年收益-0.39%，超额收益为9%，超额收益最大回撤为-1.8%。中证1000指数增强策略本周收益2.44%，超额为1.04%；本年收益-4.75%，超额为12.39%，超额最大回撤为-1.38%。中证2000指数增强策略本周收益2.21%，超额为1.07%；本年收益-14.44%，超额为9.55%，超额最大回撤为-1.47%。 风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。 文章来源 本文摘自：2024年7月14日发布的《本周超预期因子表现出色，沪深300指数增强策略本年超额收益9.35%》张雪杰，资格证书编号：S0880522040001 更多国君研究和服务 亦可联系对口销售获取 重要提醒 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，非常感谢您的理解与配合！如有任何疑问，敬请按照文末联系方式与我们联系。 法律声明