- 大类资产配置表现：本周成长因子表现较好，估值因子超额收益回撤较大。
- 公募指数增强基金表现：
- 沪深300增强基金本年收益排名前三的分别是易方达沪深300精选增强A、国泰沪深300ETF、海富通沪深300指数增强A，超额分别为11.28%、4.72%、4.69%。
- 中证500增强基金本年收益排名前三的分别是博时中证500增强ETF、招商中证500增强策略ETF、长信中证500指数增强A，超额分别为6.83%、6.72%、6.6%。
- 中证1000增强基金本年收益排名前三的分别是博时中证1000指数增强A、招商1000ETF增强、天弘中证1000指数增强A，超额分别为9.38%、8.08%、7.34%。
- 国证2000增强基金本年收益排名前三的分别是鑫元国证2000指数增强A、招商国证2000指数增强A、汇添富国证2000指数增强A，超额分别为5.67%、5.32%、3.11%。
- 单因子表现：
- 沪深300股票池内，本周超额收益较好的因子是分析师预测净利润FY3的120日变动、EPS120日变动FY3、分析师预测营收FY3的120日变动。
- 中证500股票池内，本周超额收益较好的因子是分析师预测营收增长率-FY3、分析师预测净利润增长率FY3、分析师预测净利润FY3的120日变动。
- 中证1000股票池内，本周超额收益较好的因子是单季度扣非ROA变动、分析师预测营收FY3的120日变动、单季度扣非ROE变动。
- 中证2000股票池内，本周超额收益较好的因子是EP120日score、单季度归母ROE变动、单季度扣非ROA变动。
- 中证全指股票池内，本周超额收益较好的因子是分析师预测营收FY3的120日变动、分析师预测净利润FY3的120日变动、EPS120日变动FY3。
- 大类因子表现：
- 沪深300股票池内，本周超额收益较好的大类因子是市值、公司治理、高频分钟。
- 中证500股票池内，本周超额收益较好的大类因子是成长、盈利、分析师超预期。
- 中证1000股票池内，本周超额收益较好的大类因子是成长、超预期、分析师超预期。
- 中证2000股票池内，本周超额收益较好的大类因子是成长、超预期、分析师超预期。
- 中证全指股票池内，本周超额收益较好的大类因子是成长、市值、超预期。
- 指数增强策略表现：
- 沪深300指数增强策略本周收益0.54%，超额收益为-0.44%；本年收益22.57%，超额收益为6.65%，超额收益最大回撤为-3.82%。
- 中证500指数增强策略本周收益1.84%，超额收益为-1.25%；本年收益12.46%，超额收益为8.2%，超额收益最大回撤为-2.27%。
- 中证1000指数增强策略本周收益3.72%，超额收益为-2.42%；本年收益4.29%，超额收益为6.09%，超额收益最大回撤为-4.04%。
- 中证2000指数增强策略本周收益4.96%，超额收益为-1.12%；本年收益0.06%，超额收益为9.68%，超额收益最大回撤为-1.59%。
