黑色套利周报：黑色跨期&跨品种套利

2024年5月23日 黑色跨期&跨品种套利 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】76号 【策略观点】 5月23日，焦煤9-1价差为-84.0。过去5年最小值为-176.0，过去5年中位数为40.2。过去1年最小值为-176.0，过去1年中位数为23.5。2023年同期价差为33.5,2022年同期价差为132.5。价差判断：焦炭9-1价差有望走扩，目标点位0-50。 杨慧丹电话：010-84555100邮箱yanghuidan@guoyuanqh.com期货从业资格号F03090153投资咨询资格号Z0019719 5月23日，焦炭9-1价差为-66.5。过去5年最小值为-281.0，过去5年中位数为58.2。过去1年最小值为-117.5，过去1年中位数为29.2。2023年同期价差为63.0,2022年同期价差为128.5。价差判断：焦炭9-1价差有望走扩，目标点位0-50。 王兆玮电话：010-84555101邮箱wangzhaowei@guoyuanqh.com期货从业资格号F03113608 5月23日，螺纹钢10-1价差为-33.0。过去5年最小值为-122.0，过去5年中位数为88.5。过去1年最小值为-122.0，过去1年中位数为9.0。2023年同期价差为109.0,2022年同期价差为52.0。 价差判断：螺纹钢10-1价差有望走扩，目标点位0-50。 5月23日，热轧卷板10-1价差为-1.0。过去5年最小值为-8.0，过去5年中位数为91.0。过去1年最小值为-8.0，过去1年中位数为45.0。2023年同期价差为89.0,2022年同期价差为53.0。价差判断：热轧卷板10-1价差有望走扩，目标点位50-70。 【目录】 一重点关注合约.............................................................................................................................................................................1图表1重点关注价差............................................................................................................................................................1二跨期套利图..................................................................................................................................................................................2图表2铁矿石9-1价差(历史走势图）..........................................................................................................................2图表3铁矿石9-1价差(季节走势图）..........................................................................................................................3图表4焦煤9-1价差(历史走势图）...............................................................................................................................4图表5焦煤9-1价差(季节走势图）...............................................................................................................................4图表6焦炭9-1价差(历史走势图）...............................................................................................................................5图表7焦炭9-1价差(季节走势图）...............................................................................................................................5图表8螺纹钢10-1价差(历史走势图）.......................................................................................................................6图表9螺纹钢10-1价差(季节走势图）.......................................................................................................................6图表10热轧卷板10-1价差(历史走势图）................................................................................................................7图表11热轧卷板10-1价差(季节走势图）................................................................................................................7图表12铁矿石1-5价差(历史走势图）.......................................................................................................................8图表13铁矿石1-5价差(季节走势图）.......................................................................................................................8图表14焦煤1-5价差(历史走势图）............................................................................................................................9图表15焦煤1-5价差(季节走势图）............................................................................................................................9图表16焦炭1-5价差(历史走势图）..........................................................................................................................10图表17焦炭1-5价差(季节走势图）..........................................................................................................................10图表18螺纹钢1-5价差(历史走势图）.....................................................................................................................11图表19螺纹钢1-5价差(季节走势图）.....................................................................................................................11图表20热轧卷板1-5价差(历史走势图）.................................................................................................................12图表21热轧卷板1-5价差(季节走势图）.................................................................................................................12图表22铁矿石5-9价差(历史走势图）.....................................................................................................................13图表23铁矿石5-9价差(季节走势图）.....................................................................................................................13图表24焦煤5-9价差(历史走势图）..........................................................................................................................14图表25焦煤5-9价差(季节走势图）..........................................................................................................................14图表26焦炭5-9价差(历史走势图）..........................................................................................................................15 黑色套利周报 图表29螺纹钢5-10价差(季节走势图）...................................................................................................................16图表30热轧卷板5-10价差(历史走势图）...............................................