黑色套利周报：黑色跨期&跨品种套利

2024年3月8日 黑色跨期&跨品种套利 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】76号 【策略观点】 3月8日，焦煤5-9价差为-12.5。过去5年最小值为-391.5，过去5年中位数为65.2。过去1年最小值为-157.5，过去1年中位数为71。2023年同期价差为160.5,2022年同期价差为131.5。价差判断：焦煤5-9价差有望走扩。目标价差：80-100。 杨慧丹电话：010-84555100邮箱yanghuidan@guoyuanqh.com期货从业资格号F03090153投资咨询资格号Z0019719 3月8日，焦炭5-9价差为-13。过去5年最小值为-128.5，过去5年中位数为84.5。过去1年最小值为-77.5，过去1年中位数为71.5。2023年同期价差为130,2022年同期价差为116。价差判断：焦炭5-9价差有望走扩。目标价差：80-100。 王兆玮电话：010-84555101邮箱wangzhaowei@guoyuanqh.com期货从业资格号F03113608 【目录】 一重点关注合约.............................................................................................................................................................................1图表1重点关注价差............................................................................................................................................................1 二跨期套利图..................................................................................................................................................................................2图表12铁矿石5-9价差(历史走势图）.......................................................................................................................2图表13铁矿石5-9价差(季节走势图）.......................................................................................................................2图表14焦煤5-9价差(历史走势图）............................................................................................................................3图表15焦煤5-9价差(季节走势图）............................................................................................................................3图表16焦炭5-9价差(历史走势图）............................................................................................................................4图表17焦炭5-9价差(季节走势图）............................................................................................................................4图表18螺纹钢5-10价差(历史走势图）.....................................................................................................................5图表19螺纹钢5-10价差(季节走势图）.....................................................................................................................5图表20热轧卷板5-10价差(历史走势图）................................................................................................................6图表21热轧卷板5-10价差(历史走势图）................................................................................................................6图表22铁矿石9-1价差(历史走势图）.......................................................................................................................7图表23铁矿石9-1价差(季节走势图）.......................................................................................................................7图表24焦煤9-1价差(历史走势图）............................................................................................................................8图表25焦煤9-1价差(季节走势图）............................................................................................................................8图表26焦炭9-1价差(历史走势图）............................................................................................................................9图表27焦炭9-1价差(季节走势图）............................................................................................................................9图表28螺纹钢10-1价差(历史走势图）...................................................................................................................10图表29螺纹钢10-1价差(季节走势图）...................................................................................................................10图表30热轧卷板10-1价差(历史走势图）..............................................................................................................11图表31热轧卷板10-1价差(季节走势图）..............................................................................................................11图表2铁矿石1-5价差(历史走势图）........................................................................................................................12图表3铁矿石1-5价差(季节走势图）........................................................................................................................12图表4焦煤1-5价差(历史走势图）.............................................................................................................................13图表5焦煤1-5价差(季节走势图）.............................................................................................................................13图表6焦炭1-5价差(历史走势图）.............................................................................................................................14 黑色套利周报 图表7焦炭1-5价差(季节走势图）.............................................................................................................................14图表8螺纹钢1-5价差(历史走势图）........................................................................................................................15图表9螺纹钢1-5价差(季节走势图）........................................................................................................................15图表10热轧卷板1-5价差(历史走势图）...............................................