黑色套利周报：黑色跨期&跨品种套利

2024年7月26日 黑色跨期&跨品种套利 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】76号 【策略观点】 7月26日，9月焦化利润为151.2。过去5年最小值为-467.1，过去5年中位数为235.2。过去1年最小值为-58.2，过去1年中位数为114.1。2023年同期价差为363.3,2022年同期价差为102.4。上周预测9月焦化利润走缩，具体走势触顶回落，本周建议止盈平仓。 杨慧丹电话：010-84555100邮箱yanghuidan@guoyuanqh.com期货从业资格号F03090153投资咨询资格号Z0019719 7月26日，10月热轧卷板螺纹钢差为186.0。过去5年最小值为-184.0，过去5年中位数为100.0。过去1年最小值为35.0，过去1年中位数为144.0。2023年同期价差为219.0,2022年同期价差为-42.0。上周预测10月热轧卷板螺纹钢差走缩，建议本周继续持有，等待价差缩小至100-150区间止盈离场，扩大至210以上止损离场。 王兆玮电话：010-84555101邮箱wangzhaowei@guoyuanqh.com期货从业资格号F03113608 【目录】 一重点关注合约................................................................................................................................................................................1图表1重点关注价差..............................................................................................................................................................1二跨期套利图....................................................................................................................................................................................2图表2铁矿石9-1价差(历史走势图）...........................................................................................................................2图表3铁矿石9-1价差(季节走势图）...........................................................................................................................3图表4焦煤9-1价差(历史走势图）................................................................................................................................3图表5焦煤9-1价差(季节走势图）................................................................................................................................4图表6焦炭9-1价差(历史走势图）................................................................................................................................4图表7焦炭9-1价差(季节走势图）................................................................................................................................5图表8螺纹钢10-1价差(历史走势图）.........................................................................................................................5图表9螺纹钢10-1价差(季节走势图）.........................................................................................................................6图表10热轧卷板10-1价差(历史走势图）..................................................................................................................6图表11热轧卷板10-1价差(季节走势图）..................................................................................................................7图表12铁矿石1-5价差(历史走势图）.........................................................................................................................7图表13铁矿石1-5价差(季节走势图）.........................................................................................................................8图表14焦煤1-5价差(历史走势图）..............................................................................................................................8图表15焦煤1-5价差(季节走势图）..............................................................................................................................9图表16焦炭1-5价差(历史走势图）..............................................................................................................................9图表17焦炭1-5价差(季节走势图）...........................................................................................................................10图表18螺纹钢1-5价差(历史走势图）......................................................................................................................10图表19螺纹钢1-5价差(季节走势图）......................................................................................................................11图表20热轧卷板1-5价差(历史走势图）..................................................................................................................11图表21热轧卷板1-5价差(季节走势图）..................................................................................................................12图表22铁矿石5-9价差(历史走势图）......................................................................................................................12图表23铁矿石5-9价差(季节走势图）......................................................................................................................13图表24焦煤5-9价差(历史走势图）...........................................................................................................................13图表25焦煤5-9价差(季节走势图）...........................................................................................................................14图表26焦炭5-9价差(历史走势图）...........................................................................................................................14 黑色套利周报 图表27焦炭5-9价差(季节走势图）...........................................................................................................................15图表28螺纹钢5-10价差(历史走势图）....................................................................................................................15图表29螺纹钢5-10价差(季节走势图）............................................................................................