黑色套利周报：黑色跨期&跨品种套利

2024年5月17日 黑色跨期&跨品种套利 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】76号 【策略观点】 5月16日，焦煤9-1价差为-73.0。过去5年最小值为-176.0，过去5年中位数为40.2。过去1年最小值为-176.0，过去1年中位数为24.0。2023年同期价差为27.5,2022年同期价差为175.5。 杨慧丹电话：010-84555100邮箱yanghuidan@guoyuanqh.com期货从业资格号F03090153投资咨询资格号Z0019719 价差判断：焦煤9-1价差有望走扩，目标点位0-50。 5月16日，焦炭9-1价差为-78.5。过去5年最小值为-281.0，过去5年中位数为58.2。过去1年最小值为-117.5，过去1年中位数为32.5。2023年同期价差为48.0,2022年同期价差为171.5。 价差判断：焦炭9-1价差有望走扩，目标点位0-50。 5月16日，螺纹钢10-1价差为-23.0。过去5年最小值为-122.0，过去5年中位数为89.5。过去1年最小值为-122.0，过去1年中位数为11.5。2023年同期价差为66.0,2022年同期价差为36.0。价差判断：螺纹钢10-1价差有望走扩，目标点位0-50。 王兆玮电话：010-84555101邮箱wangzhaowei@guoyuanqh.com期货从业资格号F03113608 5月16日，热轧卷板10-1价差为10.0。过去5年最小值为0.0，过去5年中位数为91.0。过去1年最小值为0.0，过去1年中位数为47.0。2023年同期价差为79.0,2022年同期价差为54.0。价差判断：热轧卷板10-1价差有望走扩，目标点位50-70。 【目录】 一重点关注合约.............................................................................................................................................................................1图表1重点关注价差............................................................................................................................................................1二跨期套利图..................................................................................................................................................................................2图表2铁矿石9-1价差(历史走势图）..........................................................................................................................2图表3铁矿石9-1价差(季节走势图）..........................................................................................................................2图表4焦煤9-1价差(历史走势图）...............................................................................................................................3图表5焦煤9-1价差(季节走势图）...............................................................................................................................3图表6焦炭9-1价差(历史走势图）...............................................................................................................................4图表7焦炭9-1价差(季节走势图）...............................................................................................................................4图表8螺纹钢10-1价差(历史走势图）.......................................................................................................................5图表9螺纹钢10-1价差(季节走势图）.......................................................................................................................5图表10热轧卷板10-1价差(历史走势图）................................................................................................................6图表11热轧卷板10-1价差(季节走势图）................................................................................................................6图表12铁矿石1-5价差(历史走势图）.......................................................................................................................7图表13铁矿石1-5价差(季节走势图）.......................................................................................................................7图表14焦煤1-5价差(历史走势图）............................................................................................................................8图表15焦煤1-5价差(季节走势图）............................................................................................................................8图表16焦炭1-5价差(历史走势图）............................................................................................................................9图表17焦炭1-5价差(季节走势图）............................................................................................................................9图表18螺纹钢1-5价差(历史走势图）.....................................................................................................................10图表19螺纹钢1-5价差(季节走势图）.....................................................................................................................10图表20热轧卷板1-5价差(历史走势图）.................................................................................................................11图表21热轧卷板1-5价差(季节走势图）.................................................................................................................11图表22铁矿石5-9价差(历史走势图）.....................................................................................................................12图表23铁矿石5-9价差(季节走势图）.....................................................................................................................12图表24焦煤5-9价差(历史走势图）..........................................................................................................................13图表25焦煤5-9价差(季节走势图）..........................................................................................................................13图表26焦炭5-9价差(历史走势图）..........................................................................................................................14 黑色套利周报 图表27焦炭5-9价差(季节走势图）..........................................................................................................................14图表28螺纹钢5-10价差(历史走势图）.........................................