股指期货日度数据跟踪 2024-04-18 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 04月17日，上证综指涨跌幅2.14%，收于3071.38点，成交额4162.55亿元，深成指数涨跌幅2.48%，收于9381.77点，成交额5021.93亿元。 中证1000指数涨跌幅4.36%，成交额1812.06亿元，其中开盘价5109.08，收盘价5287.46，当日最高价5287.46，最低价5109.08； 中证500指数涨跌幅2.85%，成交额1556.61亿元，其中开盘价5211.25，收盘价5339.75，当日最高价5339.75，最低价5211.25； 沪深300指数涨跌幅1.55%，成交额2449.88亿元，其中开盘价3509.13，收盘价3565.4，当日最高价3565.94，最低价3498.03； 上证50指数涨跌幅1.14%，成交额690.1亿元，其中开盘价2407.96，收盘价2439.86，当日最高价2440.58，最低价2397.44。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨220.8点，电子,计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨148.2点，电子,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨54.29点，银行,电子,非银金融等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨27.54点，非银金融,银行,电子等板块对指数向上拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -101234509:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证500510152025303540zz1000zz500hs300sz5032.9823.1419.1518.1514.021312.1611.4110.678.786.995.034.84.744.143.643.253.212.962.872.582.551.961.621.531.371.1810.960.640.330510152025303519.116.7111.499.928.918.688.077.537.465.84.574.474.023.422.992.682.372.141.691.611.611.531.521.391.280.790.490.020.0105101520258.187.715.8743.633.373.113.072.691.831.681.61.341.060.760.690.650.610.420.420.370.290.260.190.160.120.120.050.0401234567894.844.614.182.841.921.751.751.71.620.860.490.420.350.340.330.210.150.120.05-0.23-0.74-2-10123456 股指期货日度数据跟踪 2024-04-18 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-9.07，IM01日均基差-71.84，IM02日均基差-146.04，IM03日均基差-250.95; IC00日均基差3.65，IC01日均基差-19.83，IC02日均基差-58.94，IC03日均基差-118.25; IF00日均基差3.27，IF01日均基差0.85，IF02日均基差-21.11，IF03日均基差-64.14; IH00日均基差2.16，IH01日均基差0.85，IH02日均基差-13.04，IH03日均基差-46.26; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -50-40-30-20-100105000505051005150520052505300535009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff05101520253009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-20-15-10-50510155100515052005250530053505400545009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-4-2024681009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-10-8-6-4-20246810348035003520354035603580360009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-2-10123456709:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-5-3-113579236023802400242024402460248009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-6-4-20246809:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost 股指期货日度数据跟踪 2024-04-18 请务必阅读文末的免责声明 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 图15：IM换月点数差折算年化成本（%） 图16：IM换月点数差(15分钟均值) 数据来源：Wind，光期研究所