期指：多空交织，下有支撑
2024年4月15日 期指：多空交织，下有支撑 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3475.84 ↓0.81 2085.7 IF2404 3472.4 ↓0.91 -3.44 506.7 48347 ↓1571 66968 ↓1666 IF2405 3468.4 ↓0.88 -7.44 86 8221 ↑2019 17655 ↑3183 IF2406 3450.8 ↓0.92 -25.04 233.4 22424 ↓364 94412 ↓199 IF2409 3409.2 ↓0.91 -66.64 79.9 7775 ↑356 53084 ↑954 上证50 2374.05 ↓0.87 596 IH2404 2376.4 ↓0.74 2.35 187.2 26142 ↓3459 36531 ↓436 IH2405 2375 ↓0.81 0.95 28.2 3933 ↓110 9575 ↑639 IH2406 2363 ↓0.80 -11.05 93.6 13142 ↓1812 42749 ↓874 IH2409 2328.4 ↓0.87 -45.65 37.4 5333 ↓308 25419 ↑125 中证500 5277.22 ↓0.46 1361.5 IC2404 5263.2 ↓0.78 -14.02 479.6 45254 ↓4340 66969 ↓2669 IC2405 5244 ↓0.70 -33.22 102 9669 ↑866 21724 ↑2830 IC2406 5200 ↓0.82 -77.22 227 21673 ↓2444 108565 ↓927 IC2409 5140 ↓0.76 -137.22 74.2 7170 ↓1563 60656 ↑108 中证1000 5338.77 ↓0.76 1553.9 IM2404 5309 ↓1.04 -29.77 812.5 75999 ↓15002 80012 ↓7324 IM2405 5253 ↓1.17 -85.77 127.4 12037 ↑981 22526 ↑3632 IM2406 5183.8 ↓1.19 -154.97 443.1 42393 ↓7180 103321 ↓3323 IM2409 5076 ↓1.24 -262.77 157.4 15387 ↓2332 73081 ↓106 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 点当月下月当季下季 10 0 -10 -20 -30 -40 24-3-25 24-3-28 24-4-2 24-4-9 24-4-12 -50 24-3-15 24-3-20 24-3-25 24-3-28 24-4-2 24-4-9 24-4-12 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 点当月下月当季下季 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 24-3-15 24-3-20 24-3-25 24-3-28 24-4-2 24-4-9 24-4-12 24-3-15 24-3-20 24-3-25 24-3-28 24-4-2 24-4-9 24-4-12 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2404 -702 3254 -781 3099 IF2405 2792 3095 IF2406 341 -177 IF2409 823 962 IH2404 -65 -194 IH2405 未公布 未公布 IH2406 -518 166 -417-668-651 IH2409 211 IC2404 -1760 248 -349 973 IC2405 2581 2316 IC2406 -683 -1089 IC2409 110 95 IM2404-4067-4999 IM24052434 -4438 2100 -5224 IM2406-2805-2325 IM2409未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 上周五外盘方面，美股市场在上周五大幅下挫，三大指数均跌超1%，对通胀的担忧和地缘政治的不确定性打击了投资者情绪，大型银行股普遍下挫也令市场承压。热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.58%。周末消息面来看，国务院发布新“国九条”。证监会加快推动资本市场“1+N”政策体系落地实施。中东局势骤然升级，伊朗对以色列发起大规模袭击。影响上来看，新“国九条”以及证监系统一系列配套措施以及征意稿出台，从市场生态、基础制度、政策体系等方面入手，通过构建适应长期投资的市场环境，致力于引入更多的中长期增量资金，为资本市场的中长期发展夯实基础。不过从当前市场对地产下行带来金融风险的忧虑，以及地缘局势反复的情况下，预计市场更担忧短线方面的诸多扰动。本周事件前瞻来看，周二中国一季度GDP及三月生产、投资、消费数据将发布。预计市场下方有支撑。IF主力合约IF2404支撑位3445和3455点，阻力位3500和3490点；IH主力合约IH2404支撑位2357和2365点，阻力位2395和2388点；IC主力合约IC2404支撑位5221和5237点，阻力位5305和5290点；IM主力合约IM2404支撑位5256和5267点，阻力位5373和5351点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分
