股指期货日度数据跟踪2024-03-19

股指期货日度数据跟踪 2024-03-19 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 03月18日，上证综指涨跌幅0.99%，收于3084.93点，成交额4855.21亿元，深成指数涨跌幅1.46%，收于9752.83点，成交额6523.84亿元。 中证1000指数涨跌幅1.66%，成交额2120.7亿元，其中开盘价5573.93，收盘价5648.01，当日最高价5648.01，最低价5559.05； 中证500指数涨跌幅1.36%，成交额1907.94亿元，其中开盘价5472.31，收盘价5528.45，当日最高价5528.45，最低价5459.55； 沪深300指数涨跌幅0.94%，成交额2953.15亿元，其中开盘价3577.06，收盘价3603.53，当日最高价3604.05，最低价3573.4； 上证50指数涨跌幅0.45%，成交额705.96亿元，其中开盘价2424.92，收盘价2438.19，当日最高价2438.83，最低价2419.88。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨92.37点，电子,医药生物,计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨74.3点，电子,电力设备,国防军工等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨33.54点，电力设备,电子,非银金融等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨10.99点，电子,非银金融,医药生物等板块对指数向上拉动明显，煤炭,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -0.500.511.5209:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证500510152025303540[-7,-6][-4,-3][-3,-2][-2,-1][-1,0][0,1][1,2][2,3][3,4][4,5][5,6][6,7][7,8][8,9][9,10][10,11]zz1000zz500hs300sz5016.7212.8510.658.127.116.535.244.423.942.962.191.681.561.441.261.230.970.830.770.630.580.520.470.290.180.120.070.04-0.09-0.39-0.48-202468101214161811.5411.087.787.215.935.24.9343.943.442.091.591.471.461.050.760.660.590.470.340.310.20.190.140.05-0.05-0.1-0.11-0.17-1.69-4-2024681012149.577.856.023.042.851.421.371.351.350.70.680.640.390.370.210.110.110.070.060.020.020.010-0.03-0.16-0.24-1.04-1.19-2.01-4-20246810123.632.711.971.821.531.21.160.950.480.470.370.160.120.04-0.01-0.33-0.49-0.78-1.04-1.31-1.65-2-101234 股指期货日度数据跟踪 2024-03-19 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-30.68，IM01日均基差-65.83，IM02日均基差-122.66，IM03日均基差-218.29; IC00日均基差-7.67，IC01日均基差-26.69，IC02日均基差-65.44，IC03日均基差-125.72; IF00日均基差2.35，IF01日均基差-1.25，IF02日均基差-20.47，IF03日均基差-60.17; IH00日均基差1.89，IH01日均基差1.73，IH02日均基差-12.11，IH03日均基差-39.93; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -55-45-35-25-15-55155500552055405560558056005620564056605680570009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff0246810121409:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-20-15-10-50510152054205440546054805500552055405560558009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-4-2024681009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-15-10-505103520353035403550356035703580359036003610362009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-2-10123456709:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-10-8-6-4-2024681024002410242024302440245024602470248009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-6-4-20246809:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost 股指期货日度数据跟踪 2024-03-19 请务必阅读文末的免责声明 四、股指期货换月点数