股指期货日度数据跟踪

股指期货日度数据跟踪 2024-01-18 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 01月17日，上证综指涨跌幅-2.09%，收于2833.62点，成交额2830.74亿元，深成指数涨跌幅-2.58%，收于8759.76点，成交额3544.56亿元。 中证1000指数涨跌幅-2.71%，成交额1041.39亿元，其中开盘价5529.89，收盘价5389.12，当日最高价5529.89，最低价5389.12； 中证500指数涨跌幅-2.48%，成交额879.31亿元，其中开盘价5180.93，收盘价5061.54，当日最高价5180.93，最低价5061.54； 沪深300指数涨跌幅-2.18%，成交额1735.16亿元，其中开盘价3291.14，收盘价3229.08，当日最高价3291.14，最低价3229.08； 上证50指数涨跌幅-2.21%，成交额519.23亿元，其中开盘价2241.02，收盘价2199.26，当日最高价2242.61，最低价2199.26。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-150.35点，电子,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-128.86点，电子,电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-71.79点，电子,电力设备,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-49.72点，食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -3-2.5-2-1.5-1-0.5009:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证500510152025303540zz1000zz500hs300sz50-0.32-0.37-0.45-0.54-0.77-1.01-1.09-1.09-1.29-1.41-1.52-1.57-2.02-2.03-2.23-2.46-2.52-2.96-3.04-3.41-3.84-6.31-6.36-6.64-7.68-9.59-11.29-12.19-13.68-19.58-20.69-25-20-15-10-50-0.2-0.21-0.42-0.74-0.87-0.99-1.05-1.23-1.27-1.58-1.65-1.82-1.89-1.93-2.02-2.4-2.9-3.12-3.19-3.87-4.88-4.92-5.75-6.58-7.68-8.56-9.77-13.61-15.1-18.68-20-15-10-50-0.03-0.18-0.23-0.25-0.3-0.49-0.51-0.69-0.74-0.93-1.01-1.21-1.22-1.24-1.33-1.36-1.58-1.67-1.81-2.11-2.18-2.33-3.85-4.01-5.98-6.06-7.37-8.61-12.52-14-12-10-8-6-4-20-0.27-0.37-0.41-0.44-0.56-0.65-0.67-0.8-1.07-1.16-1.27-1.43-1.49-1.6-1.71-1.73-3.86-4.04-4.17-4.91-17.12-18-16-14-12-10-8-6-4-20 股指期货日度数据跟踪 2024-01-18 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-24.36，IM01日均基差-82.17，IM02日均基差-116.61，IM03日均基差-219.21; IC00日均基差-19.34，IC01日均基差-51.93，IC02日均基差-76.34，IC03日均基差-156.94; IF00日均基差-1.88，IF01日均基差-2.23，IF02日均基差-0.07，IF03日均基差-9.1; IH00日均基差0.98，IH01日均基差2.04，IH02日均基差5.28，IH03日均基差6.15; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -60-50-40-30-20-10053505400545055005550560009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff0510152025303509:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-60-50-40-30-20-1001050005050510051505200525009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-5051015202509:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-20-15-10-505103200322032403260328033003320334009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-5-3-1135709:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-10-8-6-4-202468102180219022002210222022302240225022602270228009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-6-5-4-3-2-1012309:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost 股指期货日度数据跟踪 2024-01-18 请务必阅读文末的免责声明 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）