ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1. ETF互联互通再扩容：新年伊始，北向ETF又迎来今年首次扩容，据港交所最新公告，2024年1月15日将会有11只ETF纳入陆股通，届时，“ETF通”的全部产品数量将达到150只。港交所数据显示，这11只“ETF通”的新成员包括多只特色ETF。其中，上交所上市的有9只，为华泰柏瑞红利低波ETF、景顺长城红利低波100ETF、南方长江保护主题ETF、易方达长江保护ETF、富国上证指数ETF、国泰钢铁ETF、国泰游戏ETF、华夏人工智能AIETF、广发科创50ETF龙头等；以及深交所上市的包括博时创业板ETF、景顺长城创业50ETF在内的2只。2.个人养老金队伍持续扩大：1月12日，证监会发布的最新一期个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录显示，截至去年底，个人养老金基金数量达178只、个人养老金基金销售机构数量达50家，相比三季度分别新增17只、2家。相较于三季度，去年四季度共有17只养老目标基金被新纳入名录，分属10家基金管理人。具体来看，华泰柏瑞基金、英大基金两家基金管理人此次均为首次有产品入围。两家机构分别有1 只产品新进入个人养老金基金名录，具体为华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有和英大延福养老目标日期2040三年持有。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共8只，较上期减少2只，股票型基金4只，混合型基金4只。新基金共募集16.73亿元，较上期增加9.13亿元。其中，由孔令烨,雷文渊,盛豪管理的华泰柏瑞中证2000指数增强A募集规模最大，为4.33亿元。本期，国内新发行基金一共33只，较上期增加5只。其中，股票型基金8只，混合型基金13只，债券型基金9只，FOF基金1只，混合型基金发行数目最多。上周共有80只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中欧基金（8只）、嘉实基金（7只）、鹏华基金（6只）、兴业基金（6只）和大成基金（6只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.42%，混合型基金为-1.19%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.11%，量化对冲产品为-0.07%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-5.14%，混合型基金为-4.13%，债券型基金为-0.06%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.97%，量化对冲产品为0.52%。 ⚫ 场内基金动态：截止2024年1月12日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2771亿元，其次为科创50规模1367亿元、上证50规模841亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300资金净流入最多78亿元，创业板指、科创50、标普500净总回报其次，中证1000净流出最多15亿元；年初至今，沪深300净流入最多46亿，科创50、创业板指其次，中证1000资金净流出最多62亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024年01月15日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 景顺长城旗下创业50ETF降费，首批中证A50ETF上报 2024-01-07 华泰柏瑞旗下两款ETF降费，建信基金旗下REIT再现增持 2024-01-01 股票ETF市场资金持续流入，永赢睿信募集规模破14.5亿元 2023-12-24 ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大 金融工程 | 动态跟踪 —— ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ...................................................................................................... 12 金融工程 | 动态跟踪 —— ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【ETF互联互通再扩容】新年伊始，北向ETF又迎来今年首次扩容，据港交所最新公告，2024年1月15日将会有11只ETF纳入陆股通，届时，“ETF通”的全部产品数量将达到150只。港交所数据显示，这11只“ETF通”的新成员包括多只特色ETF。其中，上交所上市的有9只，为华泰柏瑞红利低波ETF、景顺长城红利低波100ETF、南方长江保护主题ETF、易方达长江保护ETF、富国上证指数ETF、国泰钢铁ETF、国泰游戏ETF、华夏人工智能AIETF、广发科创50ETF龙头等；以及深交所上市的包括博时创业板ETF、景顺长城创业50ETF在内的2只。 【个人养老金队伍持续扩大】1月12日，证监会发布的最新一期个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录显示，截至去年底，个人养老金基金数量达178只、个人养老金基金销售机构数量达50家，相比三季度分别新增17只、2家。相较于三季度，去年四季度共有17只养老目标基金被新纳入名录，分属10家基金管理人。具体来看，华泰柏瑞基金、英大基金两家基金管理人此次均为首次有产品入围。两家机构分别有1 只产品新进入个人养老金基金名录，具体为华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有和英大延福养老目标日期2040三年持有。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1229只，共募集1.12万亿元；其中股票型基金新成立352只，共募集1386.06亿元；混合型基金新成立341只，共募集1422.91亿元；债券型基金新成立362只，共募集7993.83亿元；FOF基金共成立109只，共募集205.10亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立65只，共募集238.95亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 0510152002040608010012023/02/0523/03/0523/04/0523/05/0523/06/0523/07/0523/08/0523/09/0523/10/0523/11/0523/12/0524/01/05单位(只)单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴）051015202502040608010012014023/02/0523/03/0523/04/0523/05/0523/06/0523/07/0523/08/0523/09/0523/10/0523/11/0523/12/0524/01/05单位(只)单位(亿元)混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 金融工程 | 动态跟踪 —— ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金共8只，较上期减少2只，股票型基金4只，混合型基金4只。新基金共募集16.73亿元，较上期增加9.13亿元。其中，由孔令烨,雷文渊,盛豪管理的华泰柏瑞中证2000指数增强A募集规模最大，为4.33亿元。在新成立的基金中： ⚫ 股票型基金成立了4只，共募集9.37亿元，3只被动指数型基金，1只增强指数型基金。混合型基金成立了4只，共募集7.36亿元，2只偏股混合型基金和2只偏债混合型基金。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 05101520010020030040050023/02/0523/03/0523/04/0523/05/0523/06/0523/07/0523/08/0523/09/0523/10/0523/11/0523/12/0524/01/05单位(只)单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴）0246810051015202523/02/0523/03/0523/04/0523/05/0523/06/0523/07/0523/08/0523/09/0523/10