个人养老金基金扩容，医药类ETF份额持续大幅增长

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.个人养老金基金扩容，14只基金、7家机构新入围：2023年4月14日，证监会发布新一期《个人养老金基金名录》以及《个人养老金基金销售机构名录》。最新《个人养老金基金名录》名录显示，截至2023年3月31日，共有44家基金公司旗下143只养老目标基金入围个人养老金基金名单。相比去年11月份公布的首批名单，个人养老金基金只数增加了14只。最新《个人养老金基金销售机构名录》显示，截至2023年3月31日，个人养老金基金销售机构由去年11月的37家增至44家。2.上投摩根基金股权转让完成，公司法名正式变更为摩根基金：2023年1月19日，证监会官网发布了关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复。2023年4月12日，上投摩根基金发布公告称，公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共26只，较上期减少8只，股票型基金9只，混合型基金5只，债券型基金7只，国际（QDII）基金5只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集82.96亿元，较上期减少225.74亿元。其中，由焦翠管理的鹏扬裕利三年募集规模最大，为27.95亿元。本期，国内新发行基金一共25只，较上期减少19只。其中，股票型基金5只，混合型基金10只，债券型基金5只，国际（QDII）型基金2只，FOF基金3只，混合型基金发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.82%，混合型基金为-0.75%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.40%，量化对冲产品为0.17%。年初至今，普通股票型基金平均收益为5.21%，混合型基金为3.61%，债券型基金为1.37%。量化产品中主动量化产品平均收益为5.58%，量化对冲产品为0.41%。 ⚫ 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额赎回1.12亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额11.24亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额赎回3.63亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额18.03亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额赎回6.19亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.59亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额赎回0.48亿，华夏中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额15.14亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额赎回22.86亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.41亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额赎回26.22亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额29.58亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额赎回7.79亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.15亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回4.89亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.86亿元。9.非宽基ETF：上周易方达沪深300医药卫生ETF份额增长最多30.28亿，国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.16亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2023年04月16日 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 多家公募布局商用飞机主题ETF，医药类ETF份额显著增长 2023-04-09 首批公募REITs扩募获批，鹏华中证酒ETF份额增长超10亿 2023-04-02 权益主题基金全解析：——《FOF系列研究 之 六十四》 2023-03-31 兼具Alpha与Beta，中证1000指数增强产品投资价值分析：——《FOF 系列研究 之 六十三》 2023-03-27 个人养老金基金扩容，医药类ETF份额持续大幅增长 金融工程 | 动态跟踪 —— 个人养老金基金扩容，医药类ETF份额持续大幅增长 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ...................................................................................................... 14 金融工程 | 动态跟踪 —— 个人养老金基金扩容，医药类ETF份额持续大幅增长 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【个人养老金基金扩容，14只基金、7家机构新入围】2023年4月14日，证监会发布新一期《个人养老金基金名录》以及《个人养老金基金销售机构名录》。最新《个人养老金基金名录》名录显示，截至2023年3月31日，共有44家基金公司旗下143只养老目标基金入围个人养老金基金名单。相比去年11月份公布的首批名单，个人养老金基金只数增加了14只。从管理机构上看，包括泰达宏利、上海东方证券资管、兴证全球、国寿安保、银华基金、国泰君安资管在内的6家机构均有养老目标基金入围。从产品类型上看，14只新增的个人养老金基金中，包括了5只目标日期基金、9只目标风险基金。最新《个人养老金基金销售机构名录》显示，截至2023年3月31日，个人养老金基金销售机构由去年11月的37家增至44家，新进的7家销售机构分别为华夏银行、上海银行、江苏银行等3家银行，平安证券、安信证券、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司等4家券商。 【上投摩根基金股权转让完成，公司法名正式变更为摩根基金】2023年1月19日，证监会官网发布了关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复。摩根资管将成为上投摩根基金100%全资股东，摩根大通公司成为上投摩根基金实际控制人。2023年4月12日，上投摩根基金发布公告称，公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1327只，共募集1.50万亿元；其中股票型基金新成立283只，共募集1696.03亿元；混合型基金新成立383只，共募集1917.30亿元；债券型基金新成立471只，共募集10450.39亿元；FOF基金共成立131只，共募集339.24亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 金融工程 | 动态跟踪 —— 个人养老金基金扩容，医药类ETF份额持续大幅增长 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金共26只，较上期减少8只，股票型基金9只，混合型基金5只，债券型基金7只，国际（QDII）基金5只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集82.96亿元，较上期减少225.74亿元。其中，由焦翠管理的鹏扬裕利三年募集规模最大，为27.95亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了9只，共募集16.91亿元，7只被动指数型基金，1只增强指数型基金，1只普通股票型基金。混合型基金成立了5只，共募集2.62亿元，均为偏股混合型基金。债券型基金成立了7只，共募集51.27亿元，其中1只混合债券型一级基金，2只混合债券型2级基金，4只中长期纯债型基金。国际（QDII）型基金成立5只，为国际（QDII）股票型基金，共募集12.16亿元，具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 金融工程 | 动态跟踪 —— 个人养老金基金扩容，医药类ETF份额持续大幅增长 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共25只，较上期减少19只。其中，股票型基金5只，混合型基金10只，债券型基金5只，国际（QDII）型基金2只，FOF基金3只，混合型基金发行数目最多。 新发行的5只股票型基金，其中3只被动指数型基金，1只普通股票型基金，1只增强指数型基金，3只被动指数基金主要跟踪沪深300、北证50和电力指数。新发行的10只混合型基金中9只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。新发行的