个人养老金理财产品扩容，增强策略ETF持续上市

敬请参阅最后一页特别声明 1 个人养老金理财产品扩容 2023年2月24日个人养老金理财产品迎来首次扩容，与首次发布名单相比新增了11只理财产品，本次扩容后数量达到18只。目前工银理财是目前拥有个人养老金理财产品最多的银行理财公司。 ETF市场跟踪 从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.02.20-2023.02.24）已上市ETF资金净流出合计96.35亿元，股票型ETF资金净流出121.04亿元。宽基ETF资金大规模净流出，上周资金净流出111.29亿元。其中中证500ETF资金净流出67.19亿元，中证1000资金净流出42.65亿元，沪深300ETF资金净流出34.87亿元，创业板资金净流入14.37亿元。主题行业ETF中，科技、医药生物、高端制造等行业主题ETF资金净流入，周期、消费、金融地产等行业主题ETF资金净流出，其中科技ETF已持续四周资金净流入。 从二级市场交易情况来看，上周ETF交易活跃度下降，上周宽基ETF中的中证1000ETF、沪深300ETF、主题/行业ETF中的科技、高端制造ETF周成交额靠前，交易活跃。杠杆资金更青睐创业板ETF，融资净买入额为0.37亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在医药生物行业融资净买入0.96亿元。 我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周各类股票型ETF北上资金等效净流出。上周科创50ETF、上证380ETF等北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，北上资金等效大规模从高端制造行业ETF中流出。 本周中证500增强策略ETF又增一员，博时基金管理的中证500增强策略ETF将要上市交易，是全市场第四只中证500增强策略ETF。 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 上周多只偏股混合型基金表现相对出色，收益靠前的主动权益基金有：万家精选A（519185.OF）、诺德中小盘（570006.OF）、易方达资源行业（110025.OF）、东方阿尔法招阳A（011184.OF）、华商主题精选（630011.OF），上周收益率分别为：7.16%、6.42%、5.28%、4.86%、4.36%。 沪深300增强指数型基金中，同泰沪深300量化增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为0.91%；中证500增强指数型基金中，华泰紫金中证500指数增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为0.58%；中证1000增强指数型基金中，太平中证1000A表现最好，上周取得0.77%的超额收益率。 近期偏股权益型基金发行量较多，本周将有12只偏股混合型基金及1只增强指数型基金发行。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、个人养老金理财产品扩容....................................................................... 4 2、ETF市场回顾 ................................................................................. 4 2.1一级市场资金流动情况（2023.02.20-2023.02.24） ........................................... 4 2.2 二级市场交易情况（2023.02.20-2023.02.24）............................................... 5 2.2.1 ETF交易情况 .......................................................................... 5 2.2.2 北上资金等效流入情况.................................................................. 7 2.3 增强策略ETF业绩跟踪（2023.02.20-2023.02.24）........................................... 9 2.4 本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2023.02.27-2023.03.03）............................ 10 2.4.1 上周非货币ETF基金申报情况........................................................... 10 2.4.2 本周新发行非货币ETF情况............................................................. 10 2.4.3 本周非货币ETF上市情况............................................................... 10 3、主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪.................................................. 10 3.1 绩优基金跟踪（2023.02.20-2023.02.24）.................................................. 10 3.2 基金发行跟踪（2023.02.27-2023.03.03）.................................................. 12 风险提示....................................................................................... 12 图表目录 图表1： 个人养老金理财产品名单（截至2023年2月24日） ......................................... 4 图表2： 各类非货币ETF资金流情况 ............................................................... 5 图表3： 股票型ETF资金流情况 ................................................................... 5 图表4： 宽基及主题/行业型ETF资金流情况 ........................................................ 5 图表5： 各类ETF交易情况 ....................................................................... 6 图表6： 股票型ETF交易情况 ..................................................................... 6 图表7： 宽基及主题/行业ETF交易情况 ............................................................ 6 图表8： 上周各类ETF成交额前5名一览 ........................................................... 6 图表9： 股票型ETF北上资金等效流入情况 ......................................................... 8 图表10： 宽基ETF北上资金等效流入前5名 ........................................................ 8 图表11： 主题/行业ETF北上资金等效流入情况 ..................................................... 8 图表12： 上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览 ................................................ 9 图表13： 已上市增强策略ETF表现回顾 ........................................................... 10 图表14： 上周申报材料被接收ETF一览 ........................................................... 10 图表15： 本周开始认购ETF一览 ................................................................. 10 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 3 图表16： 本周非货币ETF上市情况 ............................................................... 10 图表17： 股票多空及主动权益型绩优基金Top5..................................................... 11 图表18： 各类增强指数型基金上周超额收益率Top5................................................. 11 图表19： 本周开始认购主动权益基金、增强指数型基金一览 ......................................... 12 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 4 1、个人养老金理财产品扩容 2023年2月10日，首批个人养老金理财产品名单发布。从名单上来看，共7只个人养老金理财产品正式发售，其中包括工银理财、农银理财和中邮理财三家理财公司。此次发布的首批个人养老金理财产品均为公募类净值型开放式产品，包含5只新发产品以及2只存续产品，其中1只产品为混合类产品，其余6只产品均为固定收益类产品。 2023年2月24日，首批个人养老金理财产品名单发布不到一个月便迎来了首次扩容。从中国理财网最新发布的个人养老金理财产品名单来看，与首次发布名单相比新增了11只理财产品，产品数量扩容至18只。新增的11只产品分属工银理财、中银理财、农银理财、中邮理财四家理财公司。其中，工银理财新增2只，农银理财新增3只，中邮理财新增1只。中银理财此次是首次有产品纳入个人养老金名单,本次共纳入5只产品。工银理财是目前拥有个人养老金理财产品最多的银行理财公司。 图表1：个人养老金理财产品名单（截至2023年2月24日） 产品等级编码 产品名称 批次 发行机构 Z7000822001383 工银理财·核心优选最短持有365天固收增强开放式理财产品（23GS5393） 首批 工银理财有限责任公司 Z7000823000111 工银理财·鑫添益最短持有540天固收增强开放式理财产品 首批 Z7000823000230 工银理财·鑫尊利最短持有1080天固定收益类开放式理财产品（23GS3399） 首批 Z7000823000448 工银理财·鑫悦最短持有720天固收增强开放式理财产品 首批 Z7000819000115 工银理财·“鑫得利”固定收益类理财产品（2018年第32期） 第二批 Z7000819000120 工银理财·“鑫得利”量化策略联动固定收益类理财产品（2018年第4期） 第二批 Z7001121000075 农银理财“农银同心·灵动”360天科技创新人民币理财产品 首批 农银理财有限责任公司 Z7001123000011 农银理财“农银顺心·灵动”365天固定收益类人民币理财产品 第二批