根据提供的文字内容,以下是关于流动性跟踪周报的总结:
一、总体概述
本周(11.13-11.17)的流动性跟踪报告主要关注了资金面的变化、公开市场操作、货币市场利率以及同业存单的周度跟踪。
二、资金面关注因素
- 逆回购到期:17,610亿元。
- 国库现金定存净投放:400亿元。
- 政府债净缴款:4,625亿元。
- 同业存单到期:4,192亿元。
三、公开市场操作
- 7天期逆回购投放:17,610亿元,到期12,500亿元。
- MLF投放:14,500亿元,到期8,500亿元。
四、货币市场跟踪
- 货币市场利率:DR001利率上行19.6bp至1.9%,DR007上行17.2bp至2.0%,R001上行21.8bp至2.0%,R007上行22.3bp至2.2%。
- 银行间质押式回购:日均为65,195亿元,R001日均成交额57,851亿元,R007日均成交7,322亿元。
- 上交所新质押式国债回购:日均成交额16,194亿元,GC001日均成交额13,731亿元。
五、同业存单周度跟踪
一级市场跟踪
- 发行规模:主要银行同业存单发行7,485亿元,净融资额1,562亿元。
- 净融资分布:城商行最高,净融资规模最大。
- 发行期限:6个月期限的发行规模最大,净融资额最高。
- 发行成功率:股份行最高,6个月期限的发行成功率最高。
- 发行利率:股份行和城商行1年期CD发行利率分别上行2.3bp和5.4bp,国有行和农商行1年期CD发行利率分别下行2.0bp和2.4bp。
二级市场跟踪
- 收益率:股份行1年期同业存单收益率下行1.3bp,1月期收益率上行5.0bp,AA+级1年期收益率下行0.2bp。
- 利差:主体发行利差有所分化,农商行与股份行1年期存单发行利差下行4.7bp至12.3bp。期限利差方面,1年期与1月期、3月期、6月期存单的利差分别上行0.8bp、6.3bp、6.0bp、6.5bp至52.0bp、37.2bp、7.8bp、6.8bp。
- 其他:“1Y CD-1年期MLF”利差上行2.3bp至12.8bp。
六、风险提示
以上是对本周流动性跟踪周报的总结,重点关注了资金面、公开市场操作、货币市场利率以及同业存单市场的动态,并提供了详细的量化数据和趋势分析。