股指期货日报：中央汇金再度出手，展现救市决心

研究院FICC组 策略摘要 研究员 海外方面，隔夜10年期美债收益率再度刷新2007年7月以来新高，本周进入三季度财报密集发布期，三大股指收盘涨跌不一。国内方面，中央汇金宣布买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持，有助于提振市场信心。由于外部冲击，当前股指处在风险释放期，但国内经济延续边际好转趋势，资本市场新政不断，有望推动市场情绪回暖，估值中长期配置价值凸显。 蔡劭立0755-23887993caishaoli@htfc.com从业资格号：F3056198投资咨询号：Z0015616 核心观点 高聪021-60828524gaocong@htfc.com从业资格号：F3063338投资咨询号：Z0016648 ■市场分析 中央汇金再度出手。宏观方面，10月23日，中央汇金宣布买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持，数据显示，当日华泰柏瑞沪深300ETF尾盘成交56.8亿元，全天成交量较以往明显增加，展示了国家资金救市的决心，有助于提振市场信心。海外方面，市场预计联储11月不加息，年底前再度加息的概率不足30%。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 周期领跌。现货市场，A股主要指数低开低走，科创50跌2.51%，创历史新低。行业方面，板块全线收绿，周期、成长风格偏弱，综合、电力设备、有色金属行业跌幅居前。市场情绪低迷，两市成交额约为7300亿元，陆股通因重阳节休市。美股方面，隔夜10年期美债收益率再度刷新2007年7月以来新高，本周进入三季度财报密集发布期，三大股指收盘涨跌不一。 持仓量增加。期货市场，IC、IM基差分位数明显下降；IF、IH成交量下降，四大期指持仓量均有所增加。 ■策略 单边：买入套保 ■风险 若国内政策不及预期、海外超预期紧缩、地缘风险升级，股指有下行风险 目录 策略摘要............................................................................................................................................................................................1核心观点............................................................................................................................................................................................1要闻....................................................................................................................................................................................................3宏观经济图表....................................................................................................................................................................................4现货市场跟踪图表............................................................................................................................................................................5股指期货跟踪图表............................................................................................................................................................................6 图表 图1:美元指数和A股走势丨单位：无，点...................................................................................................................................4图2:美国国债收益率和A股走势丨单位：%，点........................................................................................................................4图3:人民币汇率和A股走势丨单位：无，点...............................................................................................................................4图4:美国国债收益率和A股风格走势丨单位：无........................................................................................................................4图5:A股行业日度涨跌幅丨单位：%.............................................................................................................................................6图6:北向资金累计净流入金额丨单位：亿元................................................................................................................................6图7:两融余额丨单位：亿元............................................................................................................................................................6表1：国内主要股票指数日度表现.................................................................................................................................................5表2：主要股票指数估值（分位数取值为近五年）.....................................................................................................................5表3：主要股票指数情绪指标.........................................................................................................................................................5表4：股指期货日度表现.................................................................................................................................................................6表5：股指期货持仓量和成交量.....................................................................................................................................................7表6：股指期货基差（期货-现货）................................................................................................................................................7表7：股指期货跨期价差.................................................................................................................................................................7 要闻 1.民政部发布数据显示，截至2022年底，我国60周岁以上老年人口已超过28004万人，占总人口19.8%。其中，65周岁及以上老年人口20978万人，占总人口14.9%。 2.前三季度中国主要发电企业电源工程完成投资5538亿元，同比增长41.1%。其中，太阳能发电2229亿元，增长67.8%；核电589亿元，增长46.0%；风电1383亿元，增长33.4%。电网工程完成投资3287亿元，增长4.2%。3.国家能源局发布数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，增长15.1%。4.美国白宫宣布，从全美370多份申请中指定31个地区技术中心，以促进美国创新、加强制造业并在全国各地区创造高薪工作岗位。自拜登就职总统以来，私营企业已宣布在清洁能源和制造业领域投资超过5000亿美元。5.欧元区10月消费者信心指数初值为-17.9，预期-18.3，前值-17.8。6.9月芝加哥联储全国活动指数为0.02，预期-0.14，前值自-0.16修正至-0.22。7.新加坡9月CPI同比上涨4.1%，预期4.1%，前值4%。 宏观经济图表 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 现货市场跟踪图表 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 股指期货跟踪图表 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投