首批深证50ETF陆续申报，公募REITs正式突破千亿

2023年10月22日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.易方达、富国两家同日抢先上报深证50ETF：10月13日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司（以下简称深证信息）发布公告称，将于10月18日发布深证50指数（简称深证50，代码399850）。而就在指数发布的当天，易方达、富国两家头部公募便上报了深证50交易型开放式指数基金的申请。2.公募REITs市场正式突破千亿关口：10月17日，中金基金旗下中金山东高速REIT首募29.85亿元宣告成立，成为今年发行成功的第5只公募REITs产品。随着新产品的成立，目前全市场公募REITs达到29只，总募集规模达954.52亿元，若算上首批公募REITs扩募净认购金额50.64亿元，全市场的公募REITs总规模已达1005.16亿元。自2021年6月7日我国首批公募REITs产品成立，历时2年4个月，公募REITs市场正式突破千亿整数关口。3.外资公募积极申报权益类基金:10月18日，证监会官网消息，施罗德基金申报了“施罗德中国动力股票型基金”，在A股市场低迷时，外资公募机构坚定布局中国，多位外资公募负责人也表达了对中国市场的长期看好。4.首只A股ETF来了:公告显示，首只跟踪中证A股指数的ETF——华泰柏瑞中证A股ETF（认购代码563333）即将于10月18日起正式发行，基金管理人柳军。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 沪深300ETF资金持续净流入，首批黄金股ETF正式获批2023-10-15社保基金最新年报出炉，公募红利投资迎新利好2023-10-09“固收+”基金迎批量降费，首只与持有时间挂钩的浮动费率基金公告发行2023-09-24 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共14只，较上期增加3只，股票型基金4只，混合型基金4只，债券型基金4只，国际（QDII）基金1只，REITs基金1只。新基金共募集211.45亿元，较上期增加190.45亿元。其中，由吴彬管理的华夏鼎创A募集规模最大，为79.99亿元。本期，国内新发行基金一共28只，较上期减少4只。其中，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金10只，FOF基金2只，国际（QDII）基金3只，债券型基金发行数目最多。上周共有63只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（14只）、国联基金（6只）、平安基金（6只）和兴银基金（4只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-4.31%，混合型基金为-3.42%，债券型基金为-0.30%。量化产品中主动量化产品平均收益为-3.91%，量化对冲产品为-0.19%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-12.21%，混合型基金为-10.40%，债券型基金为1.99%，量化产品中主动量化产品平均收益为-8.75%，量化对冲产品为-0.26%。 ⚫场内基金动态：截止2023年10月20日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2279亿元，其次为科创50规模1393亿元、中证500规模780亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、国证芯片、中国互联网50规模最大。上周，创业板指资金净流入最多18亿元，恒生科技、恒生互联网科技业其次，中证1000资金净流出最多52亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多845亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多60亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【易方达、富国两家同日抢先上报深证50ETF】10月13日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称，将于10月18日发布深证50指数（简称深证50，代码399850）。就在指数发布的当天，易方达、富国两家头部公募便上报了深证50交易型开放式指数基金的申请。 【公募REITs市场正式突破千亿关口】10月17日，中金基金旗下中金山东高速REIT首募29.85亿元宣告成立，成为今年发行成功的第5只公募REITs产品。随着新产品的成立，目前全市场公募REITs达到29只，总募集规模达954.52亿元，若算上首批公募REITs扩募净认购金额50.64亿元，全市场的公募REITs总规模已达1005.16亿元。自2021年6月7日我国首批公募REITs产品成立，历时2年4个月，公募REITs市场正式突破千亿整数关口。 【外资公募积极申报权益类基金】10月18日，证监会官网消息，施罗德基金申报了“施罗德中国动力股票型基金”，在A股市场低迷时，外资公募机构坚定布局中国，多位外资公募负责人也表达了对中国市场的长期看好。 【首只A股ETF来了】公告显示，首只跟踪中证A股指数的ETF——华泰柏瑞中证A股ETF（认购代码563333）于10月18日起正式发行，基金管理人柳军。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1216只，共募集1.13万亿元；其中股票型基金新成立310只，共募集1362.63亿元；混合型基金新成立335只，共募集1501.66亿元；债券型基金新成立382只，共募集7761.24亿元；FOF基金共成立126只，共募集230.76亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立63只，共募集426.01亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共14只，较上期增加3只，股票型基金4只，混合型基金4只，债券型基金4只，国际（QDII）基金1只，REITs基金1只。新基金共募集211.45亿元，较上期增加190.45亿元。其中，由吴彬管理的华夏鼎创A募集规模最大，为79.99亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了4只，共募集10.43亿元，4只被动指数型基金。混合型基金成立了4只，共募集7.03亿元，3只偏股混合型基金和1只偏债混合型基金。⚫债券型基金成立了4只，共募集164.04亿元，其中1只被动指数型债券基金、1只混合债券型二级基金和2只中长期纯债型基金。⚫国际（QDII）型基金成立1只，为国际（QDII）股票型基金，共募集0.10亿元。⚫REITs基金成立1只，共募集29.85亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共28只，较上期减少4只。其中，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金10只，FOF基金2只，国际（QDII）基金3只，债券型基金发行数目最多。 新发行的7只股票型基金，其中6只被动指数型基金，1只增强指数型基金，6只被动指数基金主要跟踪医药卫生、黄金产业、通信、国证2000、红利地波、中证A股指数。新发行6只混合型基金，其中5只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。新发行的10只债券型基金中6只为中长期纯债型基金，4只混合债券型二级基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有63只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（14只）、国联基金（6只）、平安基金（6只）和兴银基金（4只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-4.31%，混合型基金为-3.42%，债券型基金为-0.30%。量化产品中主动量化产品平均收益为-3.91%，量化对冲产品为-0.19%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-12.21%，混合型基金为-10.40%，债券型基金为1.99%，量化产品中主动量化产品平均收益为-8.75%，量化对冲产品为-0.26%。 普通股票型基金中金鹰科技创新A收益最高26.92%，混合型基金中东方区域发展最高42.61%，债券型基金中天弘稳利A最高11.29%，主动量化基金中中信保诚多策略A最高9.91%， 量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高9.81%，指数增强型基金中德邦上证G60综指增强A相对基准超额收益最高10.76%。 四、场内基金动态 截止2023年10月20日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2279亿元，其次为科创50规模1393亿元、中证500规模780亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、国证芯片、中国互联网50规模最大。 上周，创业板指资金净流入最多18亿元，恒生科技、恒生互联网科技业其次，中证10