基金跟踪周报：资金流入创业板ETF

本周申万一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为煤炭(-0.83%)、非银金融(-1.18%)、纺织服饰(-1.42%)、石油石化(-1.64%)公用事业(-2.25%)；涨跌幅排名后五的行业分别有通信(-7.35%)、医药生物(-6.88%)、计算机(-6.24%)、电子(-5.92%)、传媒(-5.87%)。 近1周基金行业仓位变化： 本周主动权益基金加仓前五的申万行业分别为房地产、建筑材料、汽车、美容护理、非银金融；减仓前五的申万行业分别为有色金属、计算机、农林牧渔、食品饮料、电子。 近1月基金行业仓位变化 近1月主动权益基金加仓前五的申万行业分别为医药生物、美容护理、公用事业、建筑材料、房地产；减仓前五的申万行业分别为传媒、计算机、通信、社会服务、电子。 近1年基金行业仓位分位点统计 截至2023/10/20，主动权益基金当前仓位处于最近一年较高分位点的行业为：钢铁、非银金融、美容护理、公用事业、环保，仓位处于最近一年较低分位点的行业为：食品饮料、计算机、电力设备、医药生物、基础化工。 基金相对于沪深300指数行业权重配置情况：相对幅度统计 截至2023/10/20，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配相对幅度最大的为：传媒、机械设备、国防军工、计算机、医药生物。低配相对幅度最大的为：银行、非银金融、石油石化、煤炭、交通运输。 基金相对于沪深300指数行业权重配置情况：绝对幅度统计 截至2023/10/20，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的为：计算机、医药生物、机械设备、电子、传媒低配绝对幅度最大为：银行、非银金融、食品饮料、交通运输、石油石化。 ETF基金申赎流向统计 本周（2023/10/16-2023/10/20）跟踪创业板、TMT、医药板块的ETF基金本周资金流分别为27.98亿、19.18亿、18.17亿，跟踪中小盘风格、大盘风格、超大盘风格相关的ETF基金本周资金流分别为 -51.53亿、-29.22亿、-17.27亿。 风险提示：基于基金仓位测算模型得到的结果可能存在误差，而且根据历史信息及数据构建的模型在市场变化时可能失效。 杨勇分析师 2023年10月22日 基金跟踪周报：资金流入创业板ETF 本周板块行情回顾： 金融工程定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450518010002 相关报告市场或将进入最佳左侧时间 2023-10-19 -安信金工大市点评或都在等技术面的机会-安 2023-10-15 信金工大市研判周报企稳有望，低位弹性品种优 2023-10-08 先-安信金工大市研判周报基金跟踪周报：资金流入中 2023-09-24 小盘风格ETF，基金增仓电子耐心直到节后-安信金工大 2023-09-17 市研判周报 yangyong1@essence.com.cn 内容目录 1.市场表现回顾3 1.1.宽基指数3 1.2.行业指数3 2.基金行业仓位变化：从平均仓位的视角统计3 2.1.权益基金整体行业仓位3 2.2.绩优基金行业仓位6 2.3.百亿基金行业仓位8 3.ETF基金流向统计10 4.风险提示11 图表目录 图1.本周主要宽基指数表现3 图2.本周申万一级行业指数表现3 图3.权益基金整体行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023.10.20）4 图4.权益基金整体行业仓位分布-按最近半年年行业仓位分位点降序（截至2023.10.20） ..............................................................................4 图5.权益基金整体行业仓位变动（近一周）5 图6.权益基金整体行业仓位变动（近一月）5 图7.权益基金整体行业仓位变动（近三月）5 图8.绩优基金行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023.10.20）6 图9.绩优基金行业仓位-按最近半年行业仓位分位点降序（截至2023.10.20）7 图10.绩优基金行业仓位变动（近一周）7 图11.绩优基金行业仓位变动（近一月）7 图12.绩优基金行业仓位变动（近三月）8 图13.百亿基金行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023.10.20）9 图14.百亿基金行业仓位-按最近半年行业仓位分位点降序（截至2023.10.20）9 图15.百亿基金行业仓位变动（近一周）9 图16.百亿基金行业仓位变动（近一月）10 图17.百亿基金行业仓位变动（近三月）10 图18.ETF基金本周资金流情况11 1.市场表现回顾 1.1.宽基指数 本周（2023/10/16-2023/10/20）大多数宽基指数呈现下跌趋势，截至本周收盘，上证指数收于2983.06，本周下跌-3.4%；沪深300指数收于3510.59，本周下跌-4.17%；深证成指收于9570.36，本周下跌-4.95%；创业板指收于2467.88，本周下跌-5.69%。 图1.本周主要宽基指数表现 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -3.35%-3.40% -5.00% -3.72%-4.01% -4.05% -4.17% -4.42% -4.95%-5.06% -6.00% -5.46%-5.69% 资料来源：安信证券研究中心，Wind 注：分析区间为2023/10/16-2023/10/20。 1.2.行业指数 本周（2023/10/16-2023/10/20）申万一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为煤炭、非银金融、纺织服饰、石油石化、公用事业，周收益率分别为-0.83%、-1.18%、-1.42%、-1.64%、 -2.25%；涨跌幅排名后五的行业分别有通信、医药生物、计算机、电子、传媒，周收益率分别为-7.35%、-6.88%、-6.24%、-5.92%、-5.87%。 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% -6.00% -7.00% -8.00% 煤炭非银金融纺织服饰石油石化公用事业 银行轻工制造家用电器 汽车 建筑装饰 钢铁交通运输电力设备商贸零售 环保综合 有色金属建筑材料基础化工房地产国防军工农林牧渔美容护理机械设备社会服务食品饮料 传媒电子计算机 医药生物 通信 图2.本周申万一级行业指数表现 资料来源：安信证券研究中心，Wind 注：分析区间为2023/10/16-2023/10/20。 2.基金行业仓位变化：从平均仓位的视角统计 2.1.权益基金整体行业仓位 本周（2023/10/16-2023/10/20）主动权益基金加仓前五的申万行业分别为房地产、建筑材料、汽车、美容护理、非银金融，分别加仓0.3%、0.16%、0.15%、0.15%、0.13%；减仓前五的申万行业分别为有色金属、计算机、农林牧渔、食品饮料、电子，分别减仓-0.28%、-0.27%、 -0.18%、-0.15%、-0.1%。 近一月（2023/9/21-2023/10/20）主动权益基金加仓前五的申万行业分别为医药生物、美容护理、公用事业、建筑材料、房地产，分别加仓0.55%、0.52%、0.47%、0.36%、0.33%；减仓前五的申万行业分别为传媒、计算机、通信、社会服务、电子，分别减仓-0.62%、-0.59%、 -0.36%、-0.34%、-0.33%。 近三月（2023/7/21-2023/10/20）主动权益基金加仓前五的申万行业分别为美容护理、房地产、非银金融、公用事业、家用电器，分别加仓0.73%、0.7%、0.69%、0.56%、0.44%；减仓前五的申万行业分别为传媒、计算机、通信、电力设备、食品饮料，分别减仓-1.8%、-1.68%、 -1.2%、-0.4%、-0.26%。 截至2023/10/20，主动权益基金当前仓位处于最近一年较高分位点的行业为：钢铁、非银金融、美容护理、公用事业、环保，仓位处于最近一年较低分位点的行业为：食品饮料、计算机、电力设备、医药生物、基础化工。 截至2023/10/20，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的为：计算机、医药生物、机械设备、电子、传媒。超配相对幅度最大的为：传媒、机械设备、国防军工、计算机、医药生物。低配绝对幅度最大为：银行、非银金融、食品饮料、交通运输、石油石化。低配相对幅度最大的为：银行、非银金融、石油石化、煤炭、交通运输。 基金整体仓位 沪深300成分股权重 最近一年基金仓位的分位点 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 图3.权益基金整体行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023.10.20） 钢铁非银金融美容护理公用事业 环保建筑材料家用电器房地产石油石化农林牧渔轻工制造建筑装饰 煤炭商贸零售有色金属社会服务交通运输 汽车纺织服饰 银行国防军工机械设备 传媒通信电子 基础化工医药生物电力设备计算机食品饮料 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析时点为2023/10/20。 基金整体仓位 沪深300成分股权重 最近半年基金仓位的分位点 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 图4.权益基金整体行业仓位分布-按最近半年年行业仓位分位点降序（截至2023.10.20） 钢铁房地产建筑材料非银金融美容护理公用事业 煤炭环保 家用电器轻工制造商贸零售国防军工石油石化农林牧渔有色金属 银行汽车 交通运输社会服务建筑装饰机械设备基础化工纺织服饰医药生物 电子电力设备 通信传媒 食品饮料计算机 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析时点为2023/10/20。 2023-10-16基金整体行业仓位 2023-10-20基金整体行业仓位 差值 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% -0.1% -0.2% -0.3% -0.4% 图5.权益基金整体行业仓位变动（近一周） 房地产建筑材料 汽车美容护理非银金融医药生物公用事业 煤炭电力设备家用电器 钢铁通信 建筑装饰 环保银行 轻工制造 传媒交通运输商贸零售社会服务机械设备石油石化纺织服饰国防军工基础化工 电子食品饮料农林牧渔计算机有色金属 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析区间为2023/10/16-2023/10/20。 2023-09-21基金整体行业仓位 2023-10-20基金整体行业仓位 差值 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% 图6.权益基金整体行业仓位变动（近一月） 医药生物美容护理公用事业建筑材料房地产非银金融 汽车煤炭 家用电器机械设备交通运输 环保钢铁 轻工制造建筑装饰石油石化商贸零售农林牧渔电力设备基础化工国防军工食品饮料有色金属纺织服饰 银行电子 社会服务 通信计算机传媒 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析区间为2023/9/21-2023/10/20。 2023-07-21基金整体行业仓位 2023-10-20基金整体行业仓位 差值 12.00% 1.00% 10.00% 0.50% 8.00% 0.00% 6.00% -0.50% 4.00% -1.00% 2.00% -1.50% 0.00% -2.00% 图7.权益基金整体行业仓位变动（近三月） 美容护理房地产非银金融公用事业家用电