股指期货日度数据跟踪

股指期货日度数据跟踪 2023-09-12 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 09月11日，上证综指涨跌幅0.84%，收于3142.78点，成交额3518.84亿元，深成指数涨跌幅0.98%，收于10382.38点，成交额4892.76亿元。 中证1000指数涨跌幅1.31%，成交额1725.89亿元，其中开盘价6114.07，收盘价6182.64，当日最高价6204.43，最低价6083.39； 中证500指数涨跌幅1.16%，成交额1324.26亿元，其中开盘价5723.02，收盘价5774.73，当日最高价5802.21，最低价5704.7； 沪深300指数涨跌幅0.74%，成交额1868.72亿元，其中开盘价3740.58，收盘价3767.54，当日最高价3788.32，最低价3734.72； 上证50指数涨跌幅0.64%，成交额425.17亿元，其中开盘价2519.3，收盘价2536.17，当日最高价2550.01，最低价2519.3。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨80.15点，医药生物等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨66.11点，医药生物等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨27.54点，医药生物,非银金融,计算机等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨16.2点，医药生物,非银金融,食品饮料等板块对指数向上拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -0.500.511.5209:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证500102030405060[-10,-9][-8,-7][-6,-5][-5,-4][-4,-3][-3,-2][-2,-1][-1,0][0, 1][1, 2][2, 3][3, 4][4, 5]zz1000zz500hs300sz5024.917.756.615.54.474.464.443.913.093.022.671.871.451.441.310.820.790.780.590.560.550.540.450.330.250.240.210.20.14-0.42-2.68-505101520253015.796.025.654.424.134.043.633.543.293.142.912.792.11.870.950.880.820.820.820.760.640.640.620.610.470.280.1-0.45-0.5-4.67-10-5051015205.354.333.972.792.41.571.221.171.040.570.560.50.50.480.460.430.380.370.370.350.350.110.09-0.03-0.08-0.13-0.23-0.37-0.99-2-101234565.332.382.251.91.131.091.090.70.650.550.540.310.310.290.130.1200-0.18-0.35-0.61-1.41-2-10123456 股指期货日度数据跟踪 2023-09-12 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-14.1，IM01日均基差-22.07，IM02日均基差-34.09，IM03日均基差-53.69; IC00日均基差-2.42，IC01日均基差-0.84，IC02日均基差-9.89，IC03日均基差-30.74; IF00日均基差3.27，IF01日均基差11.4，IF02日均基差28.33，IF03日均基差50.54; IH00日均基差1.46，IH01日均基差6.87，IH02日均基差17.07，IH03日均基差38.83; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -30-25-20-15-10-5051015606060806100612061406160618062006220624009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff-4-3-2-101234509:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-20-15-10-5051015205680570057205740576057805800582009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-5-4-3-2-10123409:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-5-3-1135791113153740375037603770378037903800381038203830384009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-7-6-5-4-3-2-1012309:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-5-3-113579251025202530254025502560257025802590260009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-6-5-4-3-2-1009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost 股指期货日度数据跟踪 2023-09-12 请务必阅读文末的免责声明 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 图15：IM换月点数差折算年化成本（%） 图16：IM换月点数差(15分钟均值)